Scott Burns Seven Value Portfolio: Alocation ETF و بازده

Scott Bus Seven Portfolio یک نمونه کارها با ریسک بالا است و می تواند با 7 ETF اجرا شود.

این 71. 5 ٪ در بازار سهام قرار دارد.

در 30 سال گذشته ، Scott Bus Seven Portfolio ارزش سالانه 8. 14 ٪ بازده سالانه را با انحراف استاندارد 11. 26 ٪ بدست آورد.

تخصیص دارایی و ETF

Scott Bus Seven Portfolio دارای تخصیص دارایی زیر است:

71. 5 ٪ سهام 28. 5 ٪ درآمد ثابت 0 ٪ کالاها

Scott Bus Seven Portfolio با ETF های زیر قابل اجرا است:

بیشتر اوراق بهادار تنبل از مؤلفه های مشترک (کلاس های دارایی) ساخته شده است ، بسیار ساده و به خوبی تعریف شده است. برای نمای کامل تر ، رایج ترین ETF هایی را که می توانید برای ساخت نمونه کارها خود استفاده کنید ، پیدا کنید.

نمونه کارها و ETF از 28 فوریه 2023 باز می گردد

Scott Bus Seven Portfolio بازده زیر را تضمین می کند.

• بدون پرداخت هزینه و یا مالیات سود سرمایه
• تعادل مجدد مؤلفه ها در ابتدای هر سال (در هر 1 ژانویه). چگونه بازده ها با استراتژی های مختلف تعادل تغییر می کنند؟
• سرمایه گذاری مجدد سود سهام

Scott Bus Seven Portfolio Portfolio بازده بازده تلفیقی از 28 فوریه 2023 بروزرسانی زنده: 31 مارس 2023 ، 12:00 بعد از ظهر وقت شرقی اجراهای زنده برای دیدن همه داده ها به سمت چپ بکشید CHG (٪) برگشت (٪) بازده (٪) از 28 فوریه 2023 بازده بیش از 1 سال سالانه |منبع داده موجود: از ژانویه 1985 (*) زمان شرقی (ET - آمریکا/نیویورک)

تورم ایالات متحده تا فوریه 2023 به روز شده است. تورم فعلی (سالانه) 1Y: 6. 04 ٪ ، 5y: 3. 86 ٪ ، 10y: 2. 63 ٪ ، 30y: 2. 51 ٪ است

بروزرسانی زنده: بازارهای جهانی و فهرست ها

معیارهای نمونه کارها از 28 فوریه 2023

معیارهای اسکات برنز هفت نمونه کارها ارزش ، به روز شده از 28 فوریه 2023.

• بدون پرداخت هزینه و یا مالیات سود سرمایه
• تعادل مجدد مؤلفه ها در ابتدای هر سال (در هر 1 ژانویه). چگونه بازده ها با استراتژی های مختلف تعادل تغییر می کنند؟
• سرمایه گذاری مجدد سود سهام

Scott Bus Seven Value Portfolio معیارهای نمونه کارها منبع داده: 1 ژانویه 1985 - 28 فوریه 2023 (~38 سال) برای دیدن همه داده ها به سمت چپ بکشید اصطلاحات و تعاریف

• بازگشت سالانه نمونه کارها: این میانگین بازپرداخت هندسی سالانه نمونه کارها است
• انحراف استاندارد: این یک اندازه گیری از پراکندگی بازده در اطراف میانگین است
• نسبت شارپ: این یک اندازه گیری از عملکرد تنظیم ریسک از نمونه کارها است. این با تقسیم بازده اضافی نمونه کارها بر نرخ عاری از ریسک توسط انحراف استاندارد نمونه کارها محاسبه می شود. نرخ عاری از ریسک در اینجا در نظر گرفته شده ، بازده 1-3 MTH T-Bill است.
• نسبت Sortino: یکی دیگر از معیارهای تنظیم ریسک شده از نمونه کارها. این یک تغییر نسبت شارپ است (همان فرمول اما مخرج انحراف استاندارد نزولی نمونه کارها است).
• حداکثر کشش: یک کاهش به کاهش مقدار از مقدار اوج نسبی به یک فرورفتگی نسبی اشاره دارد. حداکثر کاهش حداکثر ضرر مشاهده شده از اوج به یک فرورفتگی یک نمونه کارها قبل از رسیدن به اوج جدید است.
• Rolling Retus: بازده در یک بازه زمانی (بهترین ، بدترین ، ٪ بازده مثبت).
• pos./neg. ماه ها: تعداد ماه های دارای بازده مثبت/منفی.
• نرخ عقب نشینی ایمن (SWR): این درصد از تراز اصلی نمونه کارها است که می تواند در پایان هر سال با تعدیل تورم خارج شود ، بدون اینکه نمونه کارها از پول خارج شود (مبلغ دلار برداشت).
• نرخ برداشت دائمی (PWR): این درصد از تراز نمونه کارها است که می تواند در پایان هر سال پس گرفته شود ، ضمن حفظ توازن تعدیل شده در تورم (درصد برداشت).

همبستگی مؤلفه های نمونه کارها

اندازه گیری همبستگی تا چه حدی بازده این دو دارایی در رابطه با یکدیگر حرکت می کند.

ضریب همبستگی یک مقدار عددی بی ن-1 و 1 است.

اگر یک متغیر با یک مقدار مشخص بالا برود ، ضریب همبستگی نشان می دهد که متغیر دیگر به چه روشی حرکت می کند و به چه میزان.

همبستگی دارایی بر اساس بازده ماهانه محاسبه می شود.