معاملات زمان بندی با شاخص کانال کالا

جاستین کوپر 15+ سال تجربه به عنوان نویسنده اخبار مالی آزاد و متخصص موضوع در سرمایه گذاری ، استراتژی های معاملاتی ، تجزیه و تحلیل فنی و همچنین گزینه ها و مشتقات دارد. او همچنین یک نویسنده منتشر شده از Day Trading است: سیستم را ضرب و شتم کنید و در هر محیط بازار درآمد کسب کنید.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

شاخص کانال کالا (CCI) یک نوسان ساز است که در ابتدا توسط دونالد لامبرت ساخته شده است و در کتاب خود "فهرست کانال کالا: ابزارهایی برای تجارت روندهای چرخه ای" نمایش داده شده است. از زمان معرفی آن ، این شاخص محبوبیت زیادی پیدا کرده است و اکنون ابزاری بسیار متداول برای معامله گران است تا روند چرخه ای را نه تنها در کالاها بلکه در سهام و ارزها شناسایی کنند. در این مقاله ، ما نگاهی خواهیم انداخت که دقیقاً CCI محاسبه می کند و چگونه می توانید آن را برای ارتقاء معاملات خود اعمال کنید.

درک CCI

مانند اکثر نوسان سازها ، CCI برای تعیین سطح بیش از حد و سطح بیش از حد توسعه یافته است. CCI این کار را با اندازه گیری رابطه بین قیمت و میانگین متحرک (MA) یا به طور خاص تر انحرافات عادی از آن میانگین انجام می دهد. محاسبه CCI واقعی ، که در زیر نشان داده شده است ، نحوه انجام این اندازه گیری را نشان می دهد.

یک پیش نیاز برای محاسبه CCI تعیین یک بازه زمانی است که نقش مهمی در افزایش دقت CCI دارد. از آنجا که در تلاش است چرخه ای را با استفاده از میانگین های متحرک پیش بینی کند ، هرچه میانگین متحرک (به طور متوسط روزها) به چرخه توجه شود ، میانگین آن دقیق تر خواهد بود. این در مورد بیشتر نوسان ساز ها صادق است. بنابراین ، اگرچه بیشتر معامله گران از تنظیمات پیش فرض 20 به عنوان فاصله زمانی برای محاسبه CCI استفاده می کنند ، اما یک بازه زمانی دقیق تر باعث کاهش بروز سیگنال های کاذب می شود. در اینجا چهار مرحله ساده برای تعیین فاصله بهینه برای محاسبه وجود دارد:

1. نمودار سالانه سهام را باز کنید.
2. دو سطح یا دو پایین را در نمودار قرار دهید.
3. به فاصله زمانی بین این دو اوج یا پایین (طول چرخه) توجه داشته باشید.
4. آن فاصله زمانی را به سه تقسیم کنید تا فاصله زمانی بهینه برای استفاده در محاسبه (1/3 چرخه) استفاده کنید.

در اینجا نمونه ای از این روش اعمال شده در شرکت اوراکل (ORCL) آورده شده است:

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

در اینجا می توانیم ببینیم که یک چرخه (از بالا تا بالا) از 11 سپتامبر شروع می شود و در 29 ژانویه به پایان می رسد. این تقریباً 140 روز معاملاتی را نشان می دهد ، که با سه تقسیم شده ، فاصله زمانی حدود 47 را نشان می دهد.

استفاده از CCI

از آنجا که اختراع شد ، محاسبه CCI به عنوان شاخص بسیاری از برنامه های نمودار اضافه شده است و نیاز (خوشبختانه) برای انجام محاسبات را به صورت دستی از بین می برد. بسیاری از این برنامه های نمودار به سادگی شما را ملزم می کنند تا فاصله زمانی را که می خواهید استفاده کنید وارد کنید.

شکل 2 نمودار پیش فرض CCI را برای اوراکل نشان می دهد:

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

توجه داشته باشید که CCI در واقع دقیقاً مانند هر نوسان ساز دیگر به نظر می رسد ، و از آن به همان روش استفاده می شود.

در اینجا قوانین اساسی برای تفسیر CCI آورده شده است:

• CCI از بالای 100 عبور می کند و شروع به منحنی به سمت پایین کرده است.
• واگرایی نزولی بین CCI و حرکت قیمت واقعی وجود دارد ، که با حرکت نزولی در CCI مشخص می شود در حالی که قیمت دارایی همچنان به سمت بالاتر حرکت می کند یا به پهلو حرکت می کند.

• CCI از زی ر-100 عبور می کند و شروع به منحنی به سمت بالا کرده است.
• واگرایی صعودی بین CCI و حرکت قیمت واقعی وجود دارد که با حرکت رو به بالا در CCI مشخص می شود در حالی که قیمت دارایی همچنان به سمت پایین یا یک طرف حرکت می کند.

یک مکمل احتمالی برای CCI استفاده از الگوهای شمعدانی (به عنوان مکمل های موجود در نمودارهای بالا نشان داده شده است) ، که می تواند به تأیید تاپ ها و پایین های دقیق در طول "دوره فروش" CCI (زمانی که در آن بالاتر از 100 است) یا "دوره خرید) کمک کند."(زمانی که در زی ر-100 قرار دارد). تمام دامنه معاملات قیمت انعطاف پذیر است ، اما CCI به گونه ای طراحی شده است که از قیمت هایی که از حرکات عادی فراتر رفته اند ، استفاده می کند و احتمالاً به عقب برگشته است. معامله گران ممکن است وقتی CCI بسیار زیاد است ، به دنبال فروش منابع خود یا تماس های تحت پوشش خود باشند یا در صورت کم بودن CCI ، خرید اضافی انجام دهند.

فقط به CCI اعتماد نکنید

استفاده از CCI با شاخص های دیگر بسیار مهم است. نقاط محوری با CCI خوب کار می کنند زیرا هر دو روش سعی در یافتن نقاط عطف دارند. برخی از معامله گران همچنین میانگین های متحرک را به ترکیب اضافه می کنند.

مانند هر نوسان ساز دیگر ، CCI به گونه ای طراحی نشده است که به عنوان ابزاری مستقل استفاده شود. ممکن است مکمل این شاخص با یک ابزار فنی دیگر ، مانند کانال قیمت ، مؤثرتر باشد. معامله گران همچنین باید آستانه ورود و خروج CCI خود را بر اساس نوسانات امنیت اساسی تنظیم کنند. به عنوان مثال ، یک صندوق مبدل مبادله ای شاخص (ETF) به طور سنتی نسبت به مسئله سهام فردی بی ثبات است.

خط پایین

شاخص کانال کالا ابزاری بسیار مفید برای معامله گران برای تعیین امتیاز خرید و فروش چرخه ای است. معامله گران می توانند با استفاده از (الف) محاسبه فاصله زمانی دقیق و (ب) با استفاده از آن در رابطه با چندین شکل دیگر از شاخص های فنی ، از این ابزار به طور مؤثر استفاده کنند.