استراتژی‌های اسکالپ : نیلوبلاگ

استراتژی های ثروت سازگار ما شاخص مدیریت ریسک ایالات متحده از چهار شاخص فنی برای دیکته درصد قرار گرفتن در معرض سهام عدالت که در هر زمان معین داریم استفاده می کند. شاخص های اساسی از جنبه های پیروی از روند ، رفتاری و فنی استفاده می کنند که دارای فلسفه های سرمایه گذاری علمی و مزایای تاریخی قابل توجهی هستند که با هدف کاهش ریسک طراحی شده اند. مفهوم ما به عنوان شاخص های حرکت بین سهام عدالت و قرار گرفتن در معرض درآمد ثابت ، از میانگین ، پیش بینی ، MACD و نوسانات استفاده می کند. هر شاخص در استراتژی رأی مساوی دریافت می کند. اهداف نهایی این استراتژی این است که تا حد ممکن در سهام سرمایه گذاری شود ، به یک خطا ردیابی کم برسید ، حداقل هزینه های داخلی داشته باشد ، محافظت از نزولی قابل توجهی را در عین حال تولید کند ، در حالی که هنوز تولید آلفا تولید می کند.

برای اطلاعات بیشتر مقاله سفید ما را بارگیری کنید:

روش شناسی شاخص

چگونه چهار شاخص را انتخاب کردیم؟

مفهوم ما به عنوان شاخص های حرکت بین سهام عدالت و قرار گرفتن در معرض درآمد ثابت ، از میانگین ، پیش بینی ، MACD و نوسانات استفاده می کند. هر شاخص در استراتژی رأی مساوی دریافت می کند. اهداف نهایی این استراتژی این است که تا حد ممکن در سهام سرمایه گذاری شود ، به یک خطا ردیابی کم برسید ، حداقل هزینه های داخلی داشته باشد ، محافظت از نزولی قابل توجهی را در عین حال تولید کند ، در حالی که هنوز تولید آلفا تولید می کند.

ساخت شاخص

چرا ما یک شاخص ساختیم؟

روش شناسی

چگونه شاخص را ساختیم؟

در طی چند سال گذشته ، ما شاهد توسعه سریع و راه اندازی بسیاری از "مدل های خطر جعبه سیاه" بوده ایم. ما در بسیاری از آنها به زیر کاپوت نگاه کرده ایم و این روشها را بسیار پیچیده و هدف اولیه برای رمزگشایی سخت دانستیم. برخی از آنها بیشتر از یک استراتژی واقعی عقل سلیم مانند یک گروه فنی ظاهر می شوند. بنابراین برای پاسخ دادن ، "چگونه آن را ساختیم؟"ما این شاخص را با توجه به مشتری در ذهن ساختیم و استراتژی مرتبط با شاخص های فنی و رفتاری مشترک را طراحی کردیم.

ما شاخص هایی را که قبلاً در مورد آنها بحث کرده بودیم گرفتیم: میانگین حرکت ، پیش بینی ، MACD و نوسانات و به سادگی بررسی کردیم که چگونه آنها می توانند دوره های خطر افزایش یافته را تأیید کنند. تمام شاخص ها از نظر آماری استاندارد شده و برای محرک های ورود و خروج از Z-Scores استفاده شده بودند. روش Z-Score اجازه می دهد تا این استراتژی پویا باشد و با اطلاعات جدید و چرخه های مختلف بازار سازگار شود. روش نهایی به هر شاخص رأی مساوی در مورد خروج از بازارهای سهام می دهد. برای خروج سه رای طول می کشد و دو رای برای ورود به آن. روش ما خروج را سخت تر می کند ، بنابراین احتمالاً پتانسیل سیگنال های کاذب را کاهش می دهد.

چرا به هر شاخص رأی مساوی می دهیم؟این در قلب فلسفه ما قرار می گیرد: سادگی. شاخص های فنی یا رفتار در تمام مدت به طور مستقل کار نمی کنند ، بنابراین ما به دنبال تأیید سیگنال ها برای تعریف یا خروج از بازارهای سهام هستیم تا اینکه به یک سیگنال مهم اعتماد کنیم. همه ما می توانیم به مواقعی اشاره کنیم که میانگین های حرکت بیش از حد به سمت صعود کشیده می شوند و حفاظت کمی را نشان می دهند که بازارهای سهام شروع به سقوط می کنند. چی شد؟قبل از ارائه هرگونه حمایت ، سهام به طور معناداری سقوط کرد. همین امر را می توان در مورد نوسانات نیز گفت ، گاهی اوقات سیگنال دروغین برای خروج یا ورود به بازارهای سهام ایجاد می کند و می تواند گمراه کننده باشد. هدف ما اتکا به ترکیبی از سه از چهار رای برای خروج از بازار سهام و دو رای برای ورود مجدد است. در حالی که ضد بی پروا نیست ، این یک استراتژی عوام است که سعی در پیروی از اصول اولیه سرمایه گذاری دارد. سرمایه گذاری بمانید و در صورت لزوم خطر را کاهش دهید. این دقیقاً همان چیزی است که ما سعی کردیم بسازیم.

در حالی که از طریق ساخت استراتژی فکر می کنیم ، ما همچنین می دانستیم که نمی خواهیم سهام عدالت یا قرار گرفتن در معرض درآمد ثابت را سرنگون کنیم. این شاخص بین یک سبد با وزن CAP از بزرگترین 500 شرکت ذکر شده در ایالات متحده برای قرار گرفتن در معرض سهام و خزانه های کوتاه مدت برای درآمد ثابت ریسک می چرخد. هدف این بود که شاخص ها محرک آلفا بالقوه باشند و نه انتخاب ما از قرار گرفتن در معرض سهام عدالت. احساس می کنیم راه حل ساده می تواند یک راه حل بهینه باشد.

علاوه بر خروج از قرار گرفتن در معرض سهام عدالت برای جلوگیری از کاهش ، ما همچنین یک رویکرد را برای استفاده از نقاط کشش شدید طراحی کردیم. ما رویدادهای انحراف استاندارد بزرگ را در کلیه متغیرها به عنوان یک نقطه شروع مجدد مجدد با هدف خرید با قیمت های بسیار افسرده اجرا می کنیم وقتی که روند احتمالاً شروع به تغییر در جهت مثبت می کند. اگر هدف این است که تا حد امکان سرمایه گذاری بمانید ، اغلب بهترین زمان برای ورود مجدد به بازار پس از ریزش های بزرگ و نوسانات شدید است. ما می دانیم که تصمیم گیری در آن لحظه دشوار است ، به همین دلیل تکیه بر قوانین و رویکرد رای گیری مبتنی بر تأیید می تواند بسیار ارزشمند باشد. همیشه با اجازه دادن به حداقل دو سیگنال برای ورود مجدد به ورود مجدد ، این استراتژی از تکیه بر روش شناسی هر کسی جلوگیری کرده است تا نیروی تصمیم گیری رانندگی باشد.

یک مورد جزئی جزئی وجود دارد که باید ذکر شود. هنگامی که سیگنال برای ورود یا خروج از بازار داده می شود ، آن سیگنال برای حداقل ده روز در آن تأثیر می گذارد. هدف در اینجا جلوگیری از اثر شلاق زدن تغییرات روند است. ما دریافتیم که هر چیزی که کوتاهتر باشد باعث تجارت قابل توجهی بالاتر می شود ، که این امکان را دارد که هزینه های بالاتر را هدایت کند.

اجرای فهرست چگونه می توانید از آن در یک نمونه کارها استفاده کنید؟

برای مبتدیان ، می توانیم به شما بگوییم که چگونه از آن استفاده می کنیم. این استراتژی به عنوان بخشی از تخصیص سهام بزرگ کلاه در ایالات متحده در اوراق بهادار مشتری عمل می کند. این به طور معمول در هر جایی از 10-20 ٪ از تخصیص سهام ایالات متحده در یک حساب کاربری را نشان می دهد. ما از این به عنوان بخشی از قرار گرفتن در معرض سهام استفاده می کنیم که در صورت نیاز به کاهش خطر ، ابتدا به فروش می رسد. از آنجا که این کاهش خطر در داخل یک وسیله نقلیه ETF انجام می شود ، پیامدهای مالیاتی به طور قابل توجهی محدود است.

ما همچنین در معرض سهام عدالت مبتنی بر فاکتور به همراه موقعیت های ماهواره ای کوچکتر که موضوعی تر هستند و خطای ردیابی بالاتری برای معیار دارند ، خواهیم داشت. این که آیا این یک استراتژی کوچک ، سرمایه گذاری در بخش یا تخصیص موضوعی است ، ما در تصمیم گیری های تاکتیکی با دانستن اینکه ما یک تخصیص مدیریت ریسک به شاخص مدیریت ریسک سازگار ایالات متحده خود داریم ، اطمینان بیشتری داریم. ما خوشحال خواهیم شد که درباره افکار خود بحث کنیم و نشان دهیم که چگونه آن را در یک سبد فعلی بگنجانیم.

ریسک و بازده به بهترین وجه در طولانی مدت اندازه گیری می شود.

خیلی اوقات ، سرمایه گذاران به دنبال روندهای نزدیک به مدت یا عملکرد سه ماهه هستند ، و یک استراتژی بلند مدت طراحی شده و طراحی شده را ترک می کنند. ما معتقدیم که خطر و بازگشت به بهترین وجه در یک افق طولانی قضاوت می شود. ما همچنین معتقدیم که حفاظت از نزولی بسیار مهم است ، زیرا این امر به طور بالقوه می تواند تصمیمات رفتاری ضعیف را محدود کند که ممکن است باعث خروج از بازارها در یک زمان نامناسب شود.