میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی قیمت های اخیر قائل است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) همچنین به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی (EWMA) شناخته می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) شبیه به میانگین متحرک ساده (SMA) است، که در آن جهت روند را در یک دوره زمانی اندازه گیری می کند.

تفاوت اصلی بین SMA و EMA در این است که EMA وزن بیشتری را به داده های قیمتی که جریان بیشتری دارند اعمال می کند، در حالی که SMA به سادگی میانگین قیمت را محاسبه می کند.

روشی که EMA محاسبه می شود به آن اجازه می دهد تا قیمت ها را با دقت بیشتری نسبت به SMA مربوطه دنبال کند.

این باعث می شود EMA نسبت به SMA به نوسانات قیمت اخیر پاسخگوتر باشد.

نحوه استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA)

از EMA برای تعیین جهت روند فعلی استفاده کنید و در آن جهت معامله کنید.

• هنگامی که EMA افزایش می یابد، زمانی که قیمت نزدیک یا کمی کمتر از EMA کاهش می یابد، خرید را در نظر بگیرید.
• هنگامی که EMA کاهش می یابد، زمانی که قیمت به سمت متحرک نمایی متحرک یا کمی بالاتر از آن می رود، فروش را در نظر بگیرید.

میانگین متحرک همچنین می تواند مناطق حمایت و مقاومت را نشان دهد.

• یک EMA در حال افزایش تمایل دارد تا از اقدام قیمت پشتیبانی کند
• سقوط EMA تمایل به ایجاد مقاومت در برابر اقدام قیمت دارد.

این استراتژی خرید زمانی که قیمت نزدیک به میانگین متحرک نمایی رو به رشد است و فروش زمانی که قیمت نزدیک به میانگین متحرک نمایی نزولی است را تقویت می کند.

مانند تمام شاخص های میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی برای بازارهای پرطرفدار مناسب است.

• هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قوی و پایدار است، خط EMA نیز روند صعودی را نشان می دهد.
• هنگامی که قیمت در یک روند نزولی قوی و پایدار است، خط EMA نیز روند نزولی را نشان می دهد.
• شما باید هم به شیب (جهت) خط EMA و هم به حرکت (نرخ تغییر) خط EMA از یک شمع به شمع دیگر توجه کنید.

میانگین های متحرک، از جمله EMA، برای شناسایی دقیق بالا و پایین یک روند طراحی نشده اند.

میانگین های متحرک به شما کمک می کنند در جهت کلی یک روند معامله کنید، اما با تأخیر در شروع نقاط ورود و خروج.

هنگام استفاده از همان دوره، EMA تاخیر کمتری نسبت به SMA دارد.

نحوه محاسبه EMA

توجه کنید که چگونه EMA از مقدار قبلی EMA در محاسبه خود استفاده می کند. این بدان معناست که EMA تمام داده های قیمت را در مقدار فعلی خود در بر می گیرد.

جدیدترین داده های قیمت بیشترین تأثیر را بر روی EMA دارند و قدیمی ترین داده های قیمت تنها تأثیر حداقلی دارند.

EMA = (K x (C - P)) + P

C = قیمت فعلی P = EMA دوره قبل K = ثابت هموارسازی نمایی

ثابت هموارسازی K وزن مناسبی را برای آخرین قیمت اعمال می کند.

از تعداد دوره های مشخص شده در میانگین متحرک استفاده می کند.