Spread Trading چیست؟

Spread Trading یک استراتژی معاملاتی آپشن است که در آن ما با فروش اختیار خرید و فروش، حق بیمه را می فروشیم و جمع آوری می کنیم.

در استراتژی ما برای فروش اسپردها بر روی گزینه های پولی انتخاب می کنیم، شرط بندی با احتمال بالا. هدف ما این است که از زوال زمان استفاده کنیم تا از گزینه های بالقوه در حال انقضا برتری بگیریم.

این بسیار متفاوت از معاملات جهت دار است، که ما را ملزم می کند به درستی (و متفکرانه) حدس بزنیم که آیا بازار به سمت بالا، پایین یا به طرفین حرکت می کند. با معاملات اسپرد، ما فقط اهمیت می دهیم که گزینه های هفتگی یا ماهانه ای که در اختیار داریم تقریباً یا کاملاً بی ارزش شوند.

مزایای تجارت اسپرد

این می تواند فرصت ریسک کمتری را ارائه دهد زیرا ما سعی می کنیم حق بیمه را از گزینه های پولی بدست آوریم.

احتمالش زیادهبا انتخاب دقیق معاملات و نظارت مستمر بر آنها، احتمال جمع آوری حق بیمه کامل در انقضا زیاد است - 90٪ دلتای کل ساختار تجارت.

کوتاه مدت است. معاملات معمولاً 6 تا 21 روز طول می کشد، به این معنی که سرمایه شما به طور مداوم برای شما کار می کند.

فرصت هایی برای درآمد ثابت فراهم می کند. با ورود به یک معامله جدید و فروش حق بیمه در معامله قبلی هر هفته، می توانید معاملات "نردبانی" را انجام دهید و بنابراین یک جریان درآمد ثابت ایجاد کنید.

نرخ بازده خوبی را ارائه می دهد. به طور متوسط، ما به دنبال بازدهی 1. 5 تا 2. 0 درصدی به ازای هر معامله در سرویس Spread Trader خود (در کل نمونه کارها) هستیم.

این یک استراتژی ایده آل برای استفاده در مواقعی است که بازار بی ثبات است.

اشکال معاملات اسپرد

معایبی برای گسترش تجارت وجود دارد. ما حاضریم ریسک کمتر را با سود کمتر بر اساس بازده مطلق معامله کنیم. با این حال، از آنجایی که معاملات اسپرد به ما امکان می دهد یک جریان ثابت درآمد ایجاد کنیم، این معامله ای است که ما مایل به انجام آن هستیم.

رویکرد گزینه های انفجاری برای گسترش تجارت:

با توجه به شرایط بازار، ما اسپردهای گاو نر، اسپردهای خرس و کندورهای آهنی (ترکیبی از اسپرد گاو و خرس) را می فروشیم.

ما به دنبال گزینه های هفتگی و ماهانه با دلتای بسیار کم هستیم - 10 یا کمتر. یک دلتای کوچک به ما احتمال 90٪ راحت می دهد که این گزینه بی ارزش منقضی شود، بنابراین به ما امکان می دهد کل اعتبار (حق بیمه) را در انقضا نگه داریم.(اگر می خواهید وارد جزئیات فنی شوید، ما از استوکاستیک و سطوح فیبوناچی برای یافتن معاملات استفاده می کنیم.)

اگر به نظر می رسد که بتوانیم همزمان یک معامله را تعطیل کنیم و حق بیمه را جمع آوری کنیم، معاملات را به قیمت های اعتصابی آتی عرضه خواهیم کرد.

اگر معامله ای کار نمی کند (و هر از گاهی این اتفاق می افتد - تجارت یک بازی کامل نیست)، ما مشترکین را با توقف ضرر و هشدار تماس می گیریم. توقف ضرر به صورت موردی تعیین خواهد شد.

در اینجا دو معامله در زندگی واقعی به نظر می رسد:

تجارت 1

ما دو اسپرد گاوی 2075/2050 را در SPX 500 به قیمت 1. 75 دلار در روز دوشنبه می فروشیم. اسپردها در دو هفته منقضی می شوند (به این معنی که انتظار داریم بازار ثابت بماند یا افزایش یابد). ما 350 دلار برای نوشتن این اسپرد جمع آوری می کنیم و حاشیه 4650 دلاری را ارسال می کنیم.

یک هفته بعد، بازار کمی افزایش یافت و اسپرد فروش به 40 سنت کاهش یافت. ما هشداری ارسال می کنیم که به شما پیشنهاد می کند این اسپرد را با این قیمت یا 80 دلار دوباره بخرید. کل سود خالص شما 270 دلار است.

تجارت 2

با شاخص SPX در 2165، ما از استراتژی کندور آهنی استفاده می کنیم. ما یک اسپرد گاوی 2100/2080 را به قیمت 1. 20 و یک اسپرد کال خرس 2220/2240 را به قیمت 1. 00 می فروشیم، هر دو با انقضای یکسان (دو هفته دیگر). کل حق بیمه ای که ما جمع آوری می کنیم 2. 20 است.

هفت روز بعد، شاخص به 2145 کاهش یافت، اسپرد گاوی به 80 سنت و اسپرد فراخوان خرس به 30 سنت کاهش یافت. پیشنهاد ما این است که این اسپرد را با افزایش 50 درصدی یا 1. 10 بازخرید کنید. ممکن است تصمیم بگیریم آن را ببندیم یا نه، اما افزایش 50 درصدی بسیار رضایت بخش است.