میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوع خاصی از میانگین متحرک است که به اهمیت جدیدترین داده ها و اطلاعات بازار اشاره می کند. میانگین متحرک نمایی دقیقاً مانند نام آن است که می گوید - این نمایی است و جدیدترین قیمت ها را بیش از قیمت های اخیر کمتر وزن می کند. EMA را می توان با میانگین حرکت ساده مقایسه کرد و در تضاد قرار داد.

محاسبات

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) در زیر نشان داده شده است.

تعاریف:

EMA = میانگین متحرک نمایی گرچه گزینه های زیادی برای انتخاب در هنگام بررسی ضریب هموار سازی وجود دارد ، اما بیشتر از آن برای مقدار 2 انتخاب می شود. این مقدار اعتبار بیشتری را به جدیدترین نقاط داده موجود می دهد. هرچه یک معامله گر ارزش فاکتور صاف کننده را افزایش دهد ، تأثیر بیشتری بر جدیدترین داده ها بر میانگین متحرک خواهد داشت. برای محاسبه EMA ، این فرمول ساده را دنبال کنید. میانگین متحرک نمایی برابر است با قیمت بسته شدن ضرب شده توسط ضرب ، به علاوه EMA روز قبل و سپس با 1 منهای ضرب. EMA = بسته شدن قیمت x چند برابر + EMA (روز قبل) x (1-multiplier)

پیشخدمت

مشابه با سایر میانگین های متحرک ، EMA یک شاخص فنی است که بر اساس داده ها سیگنال های خرید و فروش را تولید می کند که شواهدی از واگرایی و متقاطع از میانگین های عمومی و تاریخی را نشان می دهد. علاوه بر این ، EMA سعی می کند اهمیتی را که جدیدترین نقاط داده در یک محاسبه بازی می کنند ، تقویت کند. استفاده از بیش از یک طول EMA به طور هم زمان ، برای ارائه داده های عمیق تر و متمرکز معمول است. به عنوان مثال ، با انتخاب میانگین های حرکت 10 روزه و 200 روزه ، یک معامله گر قادر است بیشتر از نتایج در تجارت بلند مدت را تعیین کند ، تا یک معامله گر که فقط در حال تجزیه و تحلیل طول EMA است. بهتر است از EMA در هنگام بازارهای گرایش استفاده کنید ، زیرا وقتی بازار قوی و ضعیف است ، به ترتیب صعود و نزولی نشان می دهد. یک معامله گر باتجربه می داند که هر دو به خط پروژه های EMA نگاه کند ، و همچنین نرخ تغییر از هر نوار هنگام حرکت به نقطه داده بعدی. تجزیه و تحلیل این نکات و جریان های داده به درستی به معامله گر کمک می کند تا تعیین کند که چه زمانی باید سرمایه گذاری را از Bearish به Bearish یا برعکس تغییر دهد.

دنبال چه چیزی میگردی

از طرف دیگر ، میانگین های کوتاه مدت داستانی متفاوت هنگام تجزیه و تحلیل داده های متوسط حرکت نمایی است. این رایج ترین برای معامله گران است که در کوتاه مدت از EMA های 12- و 26 روزه استفاده و استفاده کنند. این امر به این دلیل است که از آنها برای ایجاد شاخص های خاص استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر به حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) نگاه کنید. به طور مشابه ، میانگین حرکت 50 و 200 روزه برای تجزیه و تحلیل روندهای بلند مدت متداول است. میانگین حرکت می تواند برای معامله گران با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای سود بسیار مفید باشد. با این حال ، شناسایی و تحقق بخشیدن ، با این حال ، کاستی های آنها مهم است ، زیرا تمام میانگین های متحرک تمایل دارند که از تاخیر مکرر رنج ببرند. اصلاح میانگین متحرک برای کار به نفع شما در بعضی مواقع دشوار است ، اغلب داشتن زمان ترجیحی برای ورود یا خروج از بازار قبل از میانگین متحرک حتی تغییرات در روند یا حرکت قیمت را برای آن موضوع نشان می دهد. همه اینها صحیح است ، با این حال ، EMA تلاش می کند تا این کار را برای معامله گران آسانتر کند. EMA بی نظیر است زیرا تأکید بیشتری بر جدیدترین داده ها دارد. بنابراین ، حرکت قیمت و معکوس یا روند روند از نزدیک مورد بررسی قرار می گیرد و به EMA امکان واکنش سریعتر از سایر میانگین های متحرک را می دهد.

محدودیت ها

اگرچه استفاده از میانگین متحرک نمایی هنگام تجزیه و تحلیل روند بازار مزایای زیادی دارد ، اما هنوز مشخص نیست که آیا استفاده از نقاط جدید داده های اخیر واقعاً بر تجزیه و تحلیل فنی و بازار تأثیر می گذارد یا خیر. علاوه بر این ، EMA به داده های تاریخی به عنوان مبنای عملیاتی متکی است و به دلیل اینکه اخبار ، رویدادها و سایر اطلاعات می توانند به سرعت تغییر کنند ، شاخص می تواند با وزن گیری قیمت های فعلی بالاتر از زمانی که این رویداد رخ داده است ، این اطلاعات را نادرست تفسیر کند.

خلاصه

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص متوسط و فنی در حال حرکت است که جدیدترین داده ها و اطلاعات را از بازار به یک معامله گر منعکس و پروژه می کند و به پایه ای از داده های تاریخی متکی است. این یکی از انواع مختلفی از میانگین های متحرک است و دارای فرمول به راحتی قابل محاسبه است.