استراتژی تجاری بزرگ سه - چیست؟(Backtest)

آخرین مطالب

امکانات وب

استراتژی تجاری بزرگ سه - چیست؟(Backtest)

معامله گران همیشه می خواهند یک استراتژی یا نشانگر تجارت گریل مقدس داشته باشند که می تواند به آنها اجازه دهد تا در کمترین زمان ممکن تمام پول را بدست آورند. در حالی که چنین شاخص هایی وجود ندارند ، سه بزرگ از بهترین شاخص های معاملات کوتاه مدت هستند. آنها چه هستند؟

استراتژی تجاری بزرگ سه شامل RSI ، ADX و IBS است. این شاخص های فنی برای استراتژی های کوتاه مدت یا راهکارهای پیروی از روند مناسب هستند. آنها یکدیگر را تکمیل می کنند. RSI و ADX برای معکوس های کوتاه مدت مناسب هستند و برعکس ، ADX یک شاخص کیفیت برای استراتژی های پیروی از روند است.

بیایید به این شاخص ها نگاه کنیم ، و در پایان مقاله ، ما از سه استراتژی معاملاتی بزرگ استفاده می کنیم.

فهرست مطالب:

استراتژی تجاری بزرگ سه چیست؟

استراتژی تجاری بزرگ سه به هر استراتژی که مبتنی بر این سه-RSI ، IBS و ADX است-اشاره دارد که از بهترین شاخص های معاملات کوتاه مدت هستند.

Backtest Indicator ADX (استراتژی ها - آیا کار می کند)؟
نحوه عملکرد نشانگر RSI (استراتژی های معاملاتی RSI)
نشانگر قدرت نوار داخلی (IBS)

این شاخص های فنی برای استراتژی های معنادار یا روند پیروی از روند مناسب هستند. به عنوان مثال ، RSI و IBS دوره کوتاه برای استراتژی های معاملاتی متوسط مناسب هستند زیرا می توانند شتاب قیمت و شرایط بیش از حد/بیش از حد در بازار را نشان دهند

از طرف دیگر ، ADX یک شاخص با کیفیت برای استراتژی های پیروی از روند است. از این شاخص می توان برای شناسایی زمان روند بازار در یک جهت استفاده کرد ، حتی اگر نشانگر جهت روند باشد ، و همچنین می تواند قدرت روند را نشان دهد.

نتایج پشتیبان نشان می دهد که این سه شاخص برای معاملات کوتاه مدت عملکرد خوبی دارند ، به همین دلیل ما آنها را به عنوان سه بزرگ می نامیم. آنها شاخص های محبوب هستند که در اکثر سیستم عامل های تجاری در دسترس هستند. شما می توانید از آنها برای ایجاد و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی استفاده کنید که می توانید به راحتی به Algos معاملاتی تبدیل کنید.

نشانگر RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد. این سرعت و بزرگی حرکت یک امنیت را با اندازه گیری سود و ضرر در طی یک دوره معین نشان می دهد. RSI توسط ولز وایلدر ساخته شد ، که برای اولین بار آن را در ژوئن سال 1978 در مجله ای به نام کالاها (اکنون آینده) معرفی کرد.

مقدار RSI بین 0 تا 100 نوسان می کند ، بنابراین می تواند حداکثر 100 و حداقل 0 باشد. اما بندرت به آن افراط و تفریط می رسد. به طور کلی ، مقادیر بالاتر از 70 وضعیت بازار بیش از حد را نشان می دهد ، در حالی که مقادیر زیر 30 وضعیت بازار بیش از حد را نشان می دهد.

RSI همچنین سیگنال واگرایی را می دهد. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حالی که RSI یا برعکس آن را تعیین نمی کند ، کمترین نرخ جدید را تعیین می کند. این یک سیگنال خرید محسوب می شود. واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حالی که RSI یا برعکس نمی کند ، قیمت جدیدی را تعیین می کند. این یک سیگنال فروش محسوب می شود.

نتایج پشتی نشان می دهد که بازه های زمانی کوتاه تر برای RSI در هنگام تجارت سهام بهترین کار را می کنند. در حقیقت ، بهترین نتایج با دوره RSI دو و سه روز بدست آمد. اما حرف ما را برای آن نگیرید. شما باید استراتژی و پشتی خود را تدوین کنید تا دوره ای را که برای امنیتی که می خواهید تجارت کنید بهتر است.

نشانگر ADX چیست؟

ADX مخفف شاخص حرکات جهت متوسط ، مؤلفه ای از سیستم حرکت جهت دار است که توسط Welles J. Wilder ساخته شده و در سال 1978 معرفی شده است. با ADX

این سیستم از سه مؤلفه تشکیل شده است:

نشانگر جهت به علاوه (DMI+): مقادیر افزایش نشان می دهد که صعود در حال افزایش است
نشانگر جهت منهای (DMI-): مقادیر افزایش نشان می دهد که روند نزولی در حال افزایش است
ADX: قدرت روند را بر اساس دو مورد فوق اندازه گیری می کند

ADX یک شاخص "غیر جهت دار" محسوب می شود. این طراحی برای کمک به معامله گران در شناسایی بازارهای روند و تعیین قدرت روند اما نه جهت روند. این شاخص بر اساس مقایسه اوج و کمترین میله های قیمت است و از نزدیک نوار استفاده نمی کند.

نتایج پشتی نشان می دهد که یک دوره کوتاه حدود 5-10 روز به بهترین وجه کار می کند ، و بهترین ارزش آستانه برای یک روند قوی حدود 30-40 است ، نه 25 مورد استفاده محبوب.

نشانگر IBS چیست؟

شاخص استحکام نوار داخلی (IBS) موقعیت نسبی قیمت بسته شدن را نسبت به بالا و پایین اندازه گیری می کند. این یک نشانگر متوسط است که به شما کمک می کند ضعف را بخرید و با قدرت بفروشید (میانگین برگشت). نشانگر بین 0 تا 1 نوسان می کند. به عنوان یک شاخص متوسط معکوس ، مقدار کم یک سیگنال صعودی است ، در حالی که یک مقدار بالا یک سیگنال نزولی است.

نتیجه بک تست یک استراتژی ساده IBS که در آن دارایی با بسته شدن قیمت در صورتی که IBS کمتر از 0. 2 باشد خریداری می شود و هر روز بعد که IBS بالای 0. 8 بسته می شود فروخته می شود، عملکرد معقولی با ضریب سود 1. 92 نشان داد.

استراتژی معاملاتی سه بزرگ (پس آزمون و نمونه)

بیایید همه شاخص های سه بزرگ را با قوانین و تنظیمات خاص معاملاتی آزمایش کنیم. ما با IBS شروع می کنیم.

استراتژی سه بزرگ و پس آزمون 1: شاخص IBS

ما قوانین معاملاتی زیر را انجام می دهیم و روی شاخص نزدک 100 بک تست می کنیم. ما از QQQ به عنوان یک پروکسی برای Nasdaq 100 استفاده می کنیم. قوانین معاملاتی به شرح زیر است:

اگر IBS زیر 0. 1 باشد، QQQ را در پایان می خریم.
زمانی که IBS بالای 0. 9 باشد، ما در پایان می فروشیم.

میانگین سود در هر معامله 0. 78٪ است و CAGR (نحوه محاسبه CAGR) 12. 1٪ است در حالی که فقط 38٪ مواقع سرمایه گذاری می شود، بنابراین بازده تعدیل شده با ریسک تقریباً 32٪ است (بازده تعدیل شده با ریسک چیست؟). ما معتقدیم که این اعداد برای چنین استراتژی ساده بسیار دیدنی هستند!

استراتژی سه بزرگ و بک تست 2: شاخص RSI

بیایید دومین شاخص از سه شاخص بزرگ را بررسی کنیم: اندیکاتور RSI، شاید معروف ترین اندیکاتور معاملاتی.

ما با استفاده از S& P 500 (SPY) قوانین معاملاتی زیر را ایجاد می کنیم و بک تست می کنیم:

هنگامی که RSI 2 روزه زیر 10 است، در پایان مدت طولانی پیش می رویم.
زمانی که RSI 2 روزه بالاتر از 90 باشد، ما در پایان می فروشیم.

منحنی ارزش ویژه استراتژی به شکل زیر است:

میانگین سود در هر معامله 0. 98٪ است و CAGR 7. 5٪ است در حالی که فقط 41٪ مواقع سرمایه گذاری می شود، بنابراین بازده تعدیل شده بر اساس ریسک تقریباً 18٪ است. باز هم، ما معتقدیم که این اعداد برای چنین استراتژی ساده ای بسیار خوب هستند!

استراتژی سه بزرگ و بک تست 3: شاخص ADX

آخرین مورد از سه بزرگ ما نشانگر ADX است. ما شاخص ADX را با قوانین معاملاتی زیر آزمایش می کنیم (S& P 500 SPY):

وقتی ADX 100 روزه بالاتر از 7 است، ما S& P 500 طولانی هستیم.
وقتی ADX 100 روزه زیر 7 باشد، از بازار خارج می شویم.

منحنی ارزش سهام به شکل زیر است:

28 معامله وجود دارد و CAGR 6. 5٪ است. زمان صرف شده در بازار 63 درصد است و این استراتژی بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتر شبیه خرید و نگهداری: 10. 3 درصد است.

نشانگر ADX ممکن است خیلی خوب به نظر نرسد. با این حال، اندیکاتور ADX هنگامی که با سایر اندیکاتورهای معاملاتی استفاده می شود، ارزش زیادی را اضافه می کند.

ترکیب همه یا برخی از سه شاخص بزرگ

اجازه دهید این مقاله را با انجام یک آزمون پشتیبان به پایان برسانیم که در آن دو شاخص از سه شاخص بزرگ (S& P 500 SPY) را ترکیب می کنیم.

270 تجارت وجود دارد و میانگین سود در هر تجارت 0. 86 ٪ است. شایان ذکر است که شما فقط 14 ٪ از زمان سرمایه گذاری می کنید ، و از این رو بازده تنظیم شده ریسک 56 ٪ است! حتی در سال 2022 ، هنگامی که بازار در حال کاهش است ، این استراتژی سود ، درست مانند سال 2008 را کسب کرده است. تنها سال باخت سال 2018 است ، با 5. 5 ٪ منفی.

در QQQ حتی بهتر کار می کند:

در QQQ ، میانگین سود در هر تجارت 1. 3 ٪ است و از سال 2000 سال باخت ندارد.

دو متغیر برای سیگنال خرید و دیگری برای سیگنال فروش وجود دارد. آیا دوست دارید منطق یا کد استراتژی را بدانید؟

با کلیک بر روی اینجا سفارش دهید (استراتژی شماره 4 را بررسی کنید):

استراتژی تجاری سه بزرگ - اظهارات پایان

بیشتر شاخص ها و استراتژی های معاملاتی به دو یا چند متغیر نیاز دارند. با این حال ، ما بر اهمیت ساده نگه داشتن تجارت تأکید می کنیم:

استراتژی های معاملاتی ساده در مقابل پیچیده: هرچه ساده تر باشد
2 دلیل که کمتر در تجارت بیشتر است (تجارت و سرمایه گذاری ساده را ادامه دهید)

آیا می توان استراتژی را بهبود بخشید؟

ما اوراکل نیستیم و کاملاً مطمئن هستیم که معامله گران در آنجا هستند که می توانند استراتژی را بهبود بخشند. آیا ایده ای در مورد چگونگی بهبود آن دارید؟

اگر چنین است ، لطفاً در زیر نظر دهید یا نامه الکترونیکی برای ما رها کنید.