میانگین حرکت 20 دوره به عنوان تنها ابزار معاملاتی روز شما

معاملات روز با میانگین متحرک یک رویکرد مؤثر برای معامله گران اقدام قیمت برای انتخاب روندهای داخلی ، ورودی های مشخص و مدیریت معاملات است.

معاملات روز یک بازی سریع و خشمگین با بسیاری از جنبه ها است. از این رو ، بهترین روش این است که روش تجارت خود را ساده نگه دارید تا از تجارت مؤثر اطمینان حاصل شود. در این مقاله ، به جای اضافه کردن شاخص ها ، اجازه دهید چگونه از یک شاخص واحد استفاده کنیم - میانگین متحرک.

ممکن است فکر کنید که محدود کردن خود به یک شاخص گزینه های تحلیلی شما را محدود می کند. اما کمتر اغلب بیشتر است.

برای معامله گران روز که به دنبال سادگی هستند ، تسلط بر یک شاخص همه کاره راهی است که باید انجام شود. و میانگین متحرک (MA) چاقوی ارتش سوئیس است که شما می خواهید.

به طور خاص ، در اینجا ، ما روی استفاده از میانگین حرکت 20 دوره به عنوان یک ابزار معاملاتی روزانه برای معاملات بازپرداخت روند تمرکز خواهیم کرد.

نه ، 20 عدد جادویی نیست. همچنین بهترین راز نگهدار در بین بازرگانان موفق نیست.

شما می توانید از هر دوره برگشت متوسط برای میانگین حرکت خود در هنگام تجارت روز استفاده کنید. ملاحظات ما عبارتند از:

• یک میانگین در حال حرکت طولانی (به عنوان مثال ، 200 دوره) بیش از حد عقب مانده است و به معامله گران روز کمک نمی کند که زیرک باشند.
• یک میانگین متحرک کوتاه (به عنوان مثال ، 3 دوره) تقریباً شبیه قیمت خود است و به تجزیه و تحلیل شما کمی اضافه می کند.

در مورد نوع میانگین متحرک ، ما با نمایی می رویم. اما یک میانگین متحرک ساده نیز خوب خواهد بود.

نکته اصلی در اینجا قوام است. یک نوع را انتخاب کنید و به آن بچسبید. تغییر دوره یا نوع میانگین متحرک خود را ادامه ندهید.

این رویکرد شما را ملزم به تفسیر نحوه تعامل عملکرد قیمت با میانگین متحرک می کند. بنابراین استفاده از میانگین متحرک مداوم بسیار مهم است.

ما سه عملکرد میانگین متحرک را کشف خواهیم کرد:

1. چگونه می توان زمینه بازار را تحلیل کرد
2. نحوه یافتن ورودی های تجاری
3. چگونه می توان از بین رفت و آمد (خروج)

شماره 1: چگونه می توان زمینه بازار را با میانگین متحرک تجزیه و تحلیل کرد

زمینه بازار بستگی به نحوه رفتار قیمت ها دارد.

آیا عملکرد قیمت به طور مداوم در یک جهت فشار می آورد؟یا آیا بازار در محدوده قیمت تندرست است؟

فهمیدن تعصب بازار یک معما مهم برای هر معامله گر است. و انجام این کار به خوبی نیاز به اختیار و تجربه دارد.

بیایید ببینیم که چگونه یک میانگین متحرک می تواند در اینجا کمک کند.

در اینجا چند سؤال برای کمک به شما در روشن شدن عملکرد قیمت با میانگین متحرک وجود دارد.

1. آیا قیمت های بالاتر یا پایین تر از MA است؟
2. چگونه بازار به آنجا رسید؟
3. آیا قیمت ها با MA همپوشانی دارند؟
4. شیب MA چیست؟
5. آیا شیب اغلب در حال تغییر بوده است؟

با استفاده از این سؤالات ، می توانید خود را به تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت با توجه به میانگین متحرک فشار دهید. این روش برای تقویت اثربخشی میانگین متحرک بسیار عالی است.

قبل از اینکه به مثالهای زیر برویم ، به خاطر داشته باشید که نباید پاسخ سؤالات فوق را در انزوا تفسیر کنید. شما باید آنها را ادغام کنید تا یک تحلیل بازار جامع شکل بگیرید.

بیایید به دو مثال نگاه کنیم تا ببینیم چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم.

مثال شماره 1

این نمونه ای با نمودار 5 دقیقه ای از آینده NQ است. این 20 میله اول جلسه را نشان می دهد.

بیایید به پنج سؤال ذکر شده در بالا پاسخ دهیم.

1. قیمت اکنون بالاتر از MA است.
2. پس از گزاف گویی از MA به آنجا رسید. با این حال ، از آخرین نوسان فراتر رفته است.
3. هفت بار از 20 میله گذشته با MA همپوشانی داشتند. میله هایی که با هم همپوشانی داشتند دارای دمهای پایین بلند بودند. میله هایی که MA همپوشانی ندارند ، همه بالاتر از آن بودند.
4. شیب MA مثبت است اما بیش از حد شیب دار نیست.
5. شیب کارشناسی ارشد لحظه ای در دو مورد از بین رفت.

قیمت ها بیشتر بالاتر از میانگین در حال حرکت بودند و از آن به سمت بالا می روند. این علائم نشان می دهد که جلسه معاملاتی صعودی بوده است.

با این حال ، شیب میانگین متحرک شیب دار نبود و در دو مورد منفی بود. بنابراین ، با وجود صعود ، بازار در یک روند فراری نبود.

مثال شماره 2

بیایید مثال دیگری را مرور کنیم. این نمودار 20 بار پنج دقیقه ای از بازار ES Futures را نشان می دهد.

باز هم ، در مورد لیست سوالات فوق:

1. قیمت اکنون زیر MA است. اما شمعدان فعلی با MA همپوشانی دارد.
2. به دنبال یک فشار نزولی به شکل یک نوار بیرونی به اینجا رسید.
3. سیزده میله با MA همپوشانی داشتند. سه میله نزدیک به MA بود.
4. شیب کمی منفی است.
5. شیب پنج بار در این 20 میله تغییر کرده است.

بیشتر میله های قیمت در اینجا با میانگین متحرک همپوشانی دارند. عمل قیمت جانبی آشکار بود.

مهمتر از آن ، این موارد را در نظر بگیرید:

• میله های متوالی (چهارم تا نهم) با MA همپوشانی داشتند اما هر بار در زیر آن بسته شدند.
• رانش زیر MA بیشتر از تلاش برای افزایش در بالا پیشروی کرد.

اگر مجبور شوید یک طرف را انتخاب کنید ، نزولی خواهد بود. از این رو ، به طور کلی ، بازار در دامنه ای با تعصب نزولی جزئی به دام افتاد.

همانطور که در زیر نشان داده شده است ، سرانجام بازار به یک روند نزولی تبدیل شد.

#2: حرکت به طور متوسط تنظیمات معاملات روز

پس از تجزیه و تحلیل زمینه بازار ، مرحله بعدی جستجوی مجموعه های تجاری است. تنظیمات تجاری زمان ورود دقیق ما را تعیین می کند.

بیایید ببینیم که چگونه میانگین متحرک به ما در یافتن ورودی های تجاری کمک می کند.

اول ، بدانید که میانگین متحرک بهترین ورودی را برای هر تجارت به شما ارائه نمی دهد. هیچ شاخصی نمی تواند این کار را انجام دهد. اما این می تواند یک میکرو فریم سازنده سازنده را در اختیار شما قرار دهد تا به شما در تصمیم گیری کمک کند.

هنگامی که تعصب بازار را میخکوب کردید ، می توانید در هر زمان از نظر فنی وارد بازار شوید. با این حال ، بسته به سطح اطمینان شما ، استراتژی های ورود را با سطوح مختلف پرخاشگری انتخاب خواهید کرد.

با کمک میانگین متحرک ، می توانید سه سطح پرخاشگری را برای ورود به تجارت بازگردان تشخیص دهید.

1. قبل از رسیدن به عقب به MA
2. درست هنگامی که بازپرداخت به MA برخورد می کند
3. بعد از اینکه بازپرداخت از MA در برابر روند عبور می کند

من جلسه معاملات ES را در زیر انتخاب کردم تا ورودی های مختلف را نشان دهم.

چهار ورودی در نمودار بالا (از چپ به راست) در سطح پرخاشگری کاهش می یابد.

1. در یک روند قوی ، شما انتظار ندارید که بازار MA را آزمایش کند. از این رو ، یک نوار روند در برابر میانگین متحرک یک ورودی معقول است.
2. اگر انتظار دارید که بازپرداخت به میانگین متحرک پایان یابد ، دو راه برای ورود وجود دارد. قرار دادن یک سفارش محدود در MA رویکرد تهاجمی تر است.
3. هنگامی که قبل از کسب موقعیت ، به تأیید بیشتری نیاز دارید ، قبل از ورود با سفارش توقف ، منتظر یک الگوی قیمت در اطراف MA باشید.(بخوانید: الگوهای شمعدانی با میانگین متحرک)
4. با یک روند بالغ که مستعد ابتلا به عقب نشینی عمیق تر است ، فقط بعد از اینکه بازار میانگین متحرک را نقض می کند ، وارد شوید. در این حالت ، پس از سقوط بازار در زیر MA ، منتظر اولین وارونگی باشید. در میان ورودی های بازپرداخت نشان داده شده ، این محافظه کارترین است.

البته نوع شناسی فوق جامع نیست. من آن را طراحی کردم تا نشان دهم که چگونه می توانید با کمک میانگین متحرک ، یک سیستم معاملاتی اقدام به قیمت ایجاد کنید.

شما می توانید و باید سعی کنید بر اساس درک و تجربه بازار خود با استفاده از میانگین های متحرک ، چارچوبی ایجاد کنید.

شماره 3: مدیریت تجارت - میانگین حرکت برای دنباله های متوقف کردن

با تعریف ، میانگین متحرک روند قیمت را دنبال می کند اما از آن عقب مانده است.

از این رو ، در تئوری ، یک توقف دنباله دار بر اساس میانگین متحرک پتانسیل دارد:

• قفل سود و
• فضای کافی برای عمل Whipsaw فراهم کنید.

بیایید میانگین حرکت را در عمل برای دنباله های متوقف کردن از بین ببریم.

روش شماره 1: توقف از بین رفتن با سطح متوسط حرکت

رویکرد متعارف این است که ترتیب توقف خود را به همراه میانگین متحرک تنظیم کنید. سطح متوسط در حال حرکت سطح متوقف کردن شما است.

مثال زیر این تاکتیک را نشان می دهد.

1. ترتیب متوقف کردن خود را به همراه MA تنظیم کنید. شما می توانید این کار را به صورت دستی انجام دهید ، یا پلت فرم معاملاتی خود را برای پیگیری خودکار برنامه ریزی کنید.
2. در روندهای قدرتمند داخلی ، کارشناسی ارشد به عنوان راهی برای قفل کردن سود ، با شکوه عمل می کند.
3. همانطور که مشاهده می کنید ، در این مثال ، بیشتر پتانسیل سود را به خود اختصاص داده است.

اگرچه این تاکتیک در مثال بالا ایده آل به نظر می رسید ، اما فقط در روند سریع با عقب های جزئی و کم عمق کار می کند. عملکرد آن هنگامی رنج می برد که این روند شامل یک سری از عقب های عمیق تر باشد.

هنگامی که ارزیابی می کنید که کشش های عمیق تر به احتمال زیاد است ، رویکرد جایگزین را در زیر در نظر بگیرید.

روش شماره 2: توقف از بین رفتن با محورهای تعریف شده توسط میانگین حرکت

برای ساده نگه داشتن امور ، ما به نمونه ای از تجارت کوتاه خواهیم پرداخت. این مفاهیم در مورد معاملات طولانی نیز اعمال می شود.

رهنمودهای مربوط به توقف از بین رفتن در یک تجارت کوتاه:

• هنگامی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک در یک بازپرداخت افزایش می یابد ، آماده شوید تا از بین برود.
• هنگامی که بازار زیر میانگین متحرک قرار می گیرد و از آن دور می شود ، از بین رفتن متوقف شده به بالاترین سطح رسیده در طی آن عقب نشینی.

یک نمودار واقعاً به اینجا کمک می کند.

فرض کنید شما در حال حاضر در موقعیت کوتاهی قرار دارید.

1. پس از رفتن بازار بالاتر از MA ، در نظر بگیرید که از بین رفتن خود را محکم کنید. اما هنوز ترتیب متوقف کردن خود را تنظیم نکنید!
2. هنگامی که بازار از زیر و دور از MA فشار می آورد ، از بین رفتن از بین رفتن را به سطح قیمت در نقطه 1 تنظیم کنید. این همچنین بالاترین سطح است که در آن نقطه عقب مانده است.
3. باز هم ، این یک سطح بالقوه از دست دادن توقف است.
4. سفارش توقف خود را فقط در هنگام مشاهده فشار واضح از MA ، در جهت روند تغییر دهید.

در اینجا ، ما فقط به سطح متوسط در حال حرکت تکیه نمی کنیم. درعوض ، ما از میانگین متحرک استفاده می کنیم:

• برای پیگیری از بین رفتن ما ، برگه های قابل اعتماد پیدا کنید
• زمان دقیقاً چه زمانی باید از بین برود

همانطور که مشاهده می کنید ، این رویکرد شامل تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت بیشتر از مورد اول است.

نتیجه گیری: معاملات روز با میانگین متحرک

معاملات روز با میانگین متحرک یک رویکرد ساده برای ضبط روندهای داخل روز است.

مهمتر از همه ، این یک ابزار ارزشمند برای معامله گران است که در حال یادگیری قیمت هستند.

دلیل اصلی این است که شما یک میانگین متحرک را در خود نمودار قیمت ترسیم می کنید. از این رو ، این امکان را به شما می دهد تا نحوه تعامل با عملکرد قیمت را مشاهده کنید.

وقتی به میانگین متحرک نگاه می کنید ، باید به عملکرد قیمت نیز نگاه کنید. این شما را از ساختار بازار منحرف نمی کند.

بیشتر مفاهیمی که در این آموزش در مورد آنها بحث کردیم ، برای تجزیه و تحلیل نمودارهای روزانه نیز معتبر است. بنابراین لطفاً آنها را فراتر از جلسات معاملاتی Intraday خود قرار دهید.

هم اکنون یک نمودار باز کنید و میانگین حرکت 20 دوره را قرار دهید.

با تمرین کافی ، ممکن است تنها شاخص مورد نیاز شما باشد.

این مقاله برای اولین بار در 11 دسامبر 2013 منتشر شد و در 24 اکتبر 2019 به روز شد.