میانگین متحرک نمایی (EMA) توضیح داد

میانگین متحرک نمایی برای بهبود مفهوم میانگین حرکت ساده (SMA) طراحی شده و ارزیابی دقیق تری از حرکت قیمت اخیر دارایی ارائه می دهد. در ادامه بخوانید تا دریابید که چگونه EMA کار می کند و نحوه استفاده از آن برای شناسایی روندها.

EMA چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص فنی و یک نوع میانگین متحرک وزنی است. EMA مشابه سایر میانگین های متحرک ، قیمت متوسط یک دارایی مالی را در طی یک دوره زمانی مشخص ترسیم می کند. با این حال ، در مقابل با میانگین متحرک ساده (SMA) ، که وزن برابر را به تمام نقاط قیمت در دوره اختصاص می دهد ، میانگین متحرک نمایی اهمیت بیشتری را در جدیدترین نقاط داده نشان می دهد.

هم EMA و هم SMA شاخص های روند هستند. با این حال ، از آنجا که EMA نسبت به تغییرات اخیر پاسخگوتر است ، می تواند در مقایسه با SMA روندها را زودتر بدست آورد.

در این مقاله ، ما در مورد 11 شاخص فنی برتر در تجارت Cryptocurrency ، از جمله میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین حرکت ساده (SMA) بحث می کنیم. و اگر می خواهید دریابید که کدام شاخص های فنی در مورد کاربران Tabtrader محبوب ترین هستند ، مقاله وبلاگ ما را بخوانید.

چگونه EMA محاسبه می شود؟

در اینجا نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) آورده شده است

ema = (قیمت - ema_previous) * k + ema_previous ،

• k = 2/(n+1) ثابت صاف کننده نمایی است. n تعداد دوره های زمانی انتخاب شده است.
• قیمت قیمت فعلی دارایی است ؛
• ema_previous مقدار EMA برای دوره زمانی قبلی است.

محاسبه اول از میانگین متحرک ساده (SMA) به جای EMA برای دوره زمانی قبلی (ema_previous) استفاده می کند.

چگونه از EMA در تجارت استفاده کنیم؟

در اینجا رایج ترین کاربردهای EMA در تجارت وجود دارد.

تجارت روند

EMA اغلب برای شناسایی روندها و تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می شود. عبور از قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ، نشانگر شروع احتمالی پایین آمدن است ، در حالی که عبور از قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ، شروع بالقوه یک صعود را تعیین می کند.

با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که تکیه فقط به سیگنال های خرید و فروش EMA یک استراتژی معاملاتی سالم نیست. مانند هر شاخص فنی دیگر ، EMA ها در رابطه با سایر شاخص های فنی و/یا الگوهای شمعدانی مورد استفاده قرار می گیرند. راهنمای ما را در مورد رایج ترین الگوهای نمودار شمعدان در اینجا بخوانید.

منبع: برنامه Tabtrader

در نمودار بالا ، گذرگاه قیمت زیر 50 روز میانگین متحرک (زرد) حرکت نشان می دهد که آغاز یک روند نزولی است.

سطح پشتیبانی پویا و سطح مقاومت

EMA و انواع دیگر میانگین های متحرک نیز به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت پویا عمل می کنند. هر زمان که کاهش قیمت با غلظت تقاضا متوقف شود ، سطح پشتیبانی در پایین آمدن اتفاق می افتد ، در حالی که هنگام مکث رشد قیمت به دلیل تمرکز فروش ، سطح مقاومت در صعود اتفاق می افتد. در یک صعود ، میانگین متحرک نمایی بلند مدت (به عنوان مثال ، میانگین حرکت 50 روزه ، 100 روزه یا 200 روزه) ممکن است به عنوان یک خط پشتیبانی عمل کند و در یک روند نزولی ، می تواند به عنوان مقاومت عمل کند.

منبع: برنامه Tabtrader

در این مثال ، میانگین متحرک 50 روزه نمایی (زرد) به عنوان پشتیبانی پویا برای عملکرد قیمت عمل می کند.

متقاطع EMA

معامله گران همچنین اغلب از متقاطع EMA برای تولید سیگنال های تجاری استفاده می کنند. میانگین حرکت نمایی کوتاه مدت که از میانگین حرکت نمایی بلند مدت به یک صعود می رود ، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود ، در حالی که برعکس معمولاً به عنوان یک علامت نزولی دیده می شود. این کراس اوورها نیز به ترتیب در بعضی مواقع "صلیب طلایی" و "صلیب مرگ" نامیده می شوند. این مقاله را برای یادگیری همه چیز در مورد الگوهای نمودار طلایی صلیب و مرگ صلیب بررسی کنید.

منبع: برنامه Tabtrader

در نمودار بالا ، میانگین میانگین متحرک نمایی 50 روزه (زرد) که بالاتر از میانگین میانگین متحرک (قرمز) در حال حرکت (قرمز) است ، نشانگر ابتدای صعود است.

بهترین تنظیم برای EMA (میانگین متحرک نمایی) چیست؟

متداول ترین EMA ها در Cryptocurrency و تجارت فارکس 5 ، 10 ، 12 ، 20 ، 26 ، 50 ، 100 و 200 دوره EMA هستند. معامله گران معمولاً تنظیمات EMA را بر اساس سبک تجارت خود انتخاب می کنند. معامله گران کوتاه مدت EMA 12 یا 26 روزه را ترجیح می دهند ، در حالی که EMA 50 روز و 200 روزه معمولاً توسط سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شود.

شاخص EMA چگونه کار می کند؟

میانگین متحرک نمایی در رده شاخص های روند قرار می گیرد. مانند میانگین حرکت ساده (SMA) ، از آن برای شناسایی جهت و قدرت روند بازار استفاده می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) در مقابل میانگین حرکت ساده (SMA)

هر دو EMA و SMA دارای نقاط قوت و ضعف هستند. از آنجا که میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به داده های قیمت اخیر می دهد ، واکنش سریعتر نسبت به حرکات ناگهانی بازار نسبت به میانگین حرکت ساده (SMA) سریعتر است. با این حال ، معامله گران که از SMA در هنگام معاملات روند استفاده می کنند ممکن است کمتر شلاق (حرکات ناگهانی قیمت در برابر روند غالب) را نسبت به مواردی که از EMA استفاده می کنند ، تجربه کنند.

منبع: برنامه Tabtrader

نمودار بالا 50 روز EMA (زرد) و 50 روز SMA (سبز) را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه EMA نسبت به SMA سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

محدودیت میانگین متحرک نمایی (EMA)

ضرر حساسیت بیشتر EMA برای تغییر قیمت این است که در برابر سیگنال های دروغین آسیب پذیرتر است و به عقب و جلو شلاق می خورد. همچنین ، مانند میانگین متحرک ساده ، میانگین متحرک نمایی یک شاخص عقب مانده است و بنابراین ، فقط می تواند روندهای بلند مدت را تأیید کند اما آنها را پیش بینی نمی کند.

پرسش

برای به اشتراک گذاشتن سؤالات و سایر بازخورد خود ، ایمیل را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید یا از طریق تلگرام ، توییتر یا حتی Discord با ما تماس بگیرید!

تفاوت بین میانگین حرکت ساده و نمایی چیست؟

هم SMA و هم EMA جهت روند روند را با گذشت زمان اندازه گیری می کنند. با این حال ، در حالی که میانگین متحرک ساده میانگین حسابی از نقاط داده در دوره را محاسبه می کند ، میانگین متحرک نمایی وزن بالاتری را به جدیدترین نقاط داده اختصاص می دهد.

چه شاخصی با EMA بهتر کار می کند؟

سرمایه گذاران به راحتی می توانند EMA را با سایر شاخص های تجاری مانند MACD ، RSI و ADX ترکیب کنند.

میانگین متحرک نمایی خوب چیست؟

انتخاب تنظیم برای میانگین متحرک نمایی بستگی به استراتژی یک معامله گر دارد. معامله گران کوتاه مدت معمولاً EMA های 12 یا 26 روزه را ترجیح می دهند ، در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت از EMA های همیشه محبوب 50 روزه و 200 روزه استفاده می کنند.

چگونه می توان روند را با استفاده از EMA تشخیص داد؟

عبور از قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ، نشانگر شروع احتمالی پایین آمدن است ، در حالی که عبور از قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ، شروع بالقوه یک صعود را تعیین می کند.

آیا به دنبال شروع کار در Crypto هستید؟

Tabtrader را در موبایل یا وب امتحان کنید!

اکنون تجارت را شروع کنید

با ترمینال معاملاتی رایگان ما - Tabtrader