نمای کلی نشانگر میانگین متحرک (SMMA)

در طول سفر تجاری خود ، احتمالاً با میانگین متحرک صاف (SMMA) روبرو خواهید شد. این یک ابزار شاخص مفید است که به دلیل توانایی آن در تأیید روند غالب بازار که به تولید سیگنال های خرید/فروش کمک می کند ، بدانید.

میانگین متحرک صاف چیست؟

میانگین متحرک صاف به سادگی میانگین متحرک است که وزن را به نقاط داده قیمت در طی یک دوره طولانی اختصاص می دهد. معامله گران از آن برای سنجش روند بازار طبق یک سری میانگین های گرفته شده در یک دوره معین استفاده می کنند. با در دسترس بودن داده های بیشتر ، آنها میانگین ها را برای اسکان دوره های جدیدتر محاسبه می کنند. به همین دلیل ما آن را به طور متوسط "متحرک" می نامیم.

از SMMA به عنوان ترکیبی از خواهر و برادرهای شناخته شده خود فکر کنید-میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). SMA به قیمت یک دارایی معامله شده نگاه می کند و آن را با دوره معین مورد مطالعه قرار می دهد ، اما همه این دوره ها به طور یکسان نگاه می کند. بر خلاف EMA ، که بر داده های اخیر تأکید بیشتری می کند.

میانگین متحرک هموار با "هموار سازی" نوسانات کوتاه مدت بازار ، نمای گسترده تری از چیزها را فراهم می کند. این دقت اضافه شده به معامله گران کمک می کند تا روند بازار را سریعتر تأیید کنند.

نمودار زیر نمودار سهام مایکروسافت (MSFT) را با SMA (آبی) ، EMA (قرمز) و SMMA (سبز) نشان می دهد. همه خطوط روند در همان دوره ترسیم شدند ، اما با این وجود نتایج متفاوتی را در نمودار نشان می دهند.

محاسبه میانگین متحرک صاف

از آنجا که این ترکیبی از EMA و SMA است ، فرمول محاسبه میانگین متحرک صاف ممکن است کمی پیچیده باشد.

خبر خوب این است که نشانگر SMMA به طور پیش فرض در اکثر سیستم عامل های معاملاتی در دسترس است. بنابراین لازم نیست نگران فرمول یا محاسبه واقعی باشید. فقط می توانید آن را با یک کلیک روی نمودارهای خود تنظیم کنید.

با این وجود ، بیایید به هر حال فرمول را طی کنیم. ضرری ندارد که بدانید چگونه آن را محاسبه کنید. بعلاوه ، به احتمال زیاد که نشانگر SMMA به راحتی در بستر معاملاتی شما در دسترس نباشد ، این دانش مفید خواهد بود.

فرمول محاسبه میانگین متحرک هموار:

smma = (smma# - smma* + close)/n

SMMA# - مجموع صاف نوار قبلی

SMMA* - نوار متوسط متحرک قبلی صاف

بستن - قیمت بسته شدن در زمان محاسبه

N - تعداد دوره های هموار سازی

دوره اول SMA است.

با هموار سازی داده ها در یک دوره معین ، معامله گران و تحلیلگران مروری جامع تری از روند منهای انحرافات ناشی از نوسانات کوتاه مدت دارند. علاوه بر این ، از آنجا که از دوره های گذشته وزن برابر به داده ها می دهد ، SMMA می تواند شرایط اقتصادی را بهتر از همتایان غیر هموار خود نشان دهد.

استراتژی های معاملاتی SMMA

شاخص SMMA در بسیاری از استراتژی های معاملاتی نقش اساسی دارد. به عنوان یک شاخص عقب مانده ، برای تأیید روندهای غالب ، چه به سمت بالا و چه رو به پایین ، در بازار بسیار عالی است. این بینش مهم در مورد رفتار بازار به بازرگانان کمک می کند تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.

در اینجا برخی از استراتژی های مشترک معاملاتی SMMA آورده شده است:

روند زیر

معامله گر دارایی را خریداری می کند که قیمت آن در حال افزایش است و تأیید می کند که در روند زیر روند به سمت بالا می رود. آنها همچنین هنگامی که قیمت در حال سقوط است ، دارایی را کوتاه می کند و تأیید می کند که روند رو به پایین است.

زیبایی این استراتژی تجارت در سادگی آن نهفته است. این فقط عقل سلیم است که وقتی اطمینان دارید که قیمت بالا می رود ، یک دارایی را خریداری کنید و به شما سود خوبی می بخشد. خط متوسط متحرک صاف به عنوان راهنمایی برای شناسایی زمان خرید یا فروش بر اساس روند فعلی بازار عمل می کند.

به عنوان مثال ، خط SMMA معمولاً وقتی روند قیمت دارایی به سمت پایین می رود ، کمی بالاتر از آن باقی می ماند. پس از پایان روند ، خطوط قیمت و SMMA شروع به نزدیک شدن به یکدیگر می کنند و این نشان می دهد که تغییر روند قریب الوقوع است.

روند زیر با شاخص متوسط حرکت صاف در هر کلاس دارایی معامله شده کار می کند.

معکوس

شناسایی معکوس های احتمالی در عمل قیمت فرصتی عظیم برای ورود یا خروج از موقعیت است. وارونگی زمانی است که روند فعلی به پایان می رسد و یک مورد جدید در جهت مخالف آغاز می شود.

به عنوان مثال ، اگر در حال شروع به کار در یک بازار رو به رشد است ، یک موقعیت طولانی را مشاهده می کنید ، موقعیت طولانی را می گیرید و منتظر می روید تا معکوس رخ دهد تا بتوانید افزایش قیمت حاصل را برای جمع آوری سود سوار کنید.

یکی از موثرترین راه های استفاده از SMMA در معکوس های معاملاتی این است که با یک خط متوسط متحرک دیگر که در یک دوره متفاوت اندازه گیری می شود ، استفاده می شود. ایده این است که در جستجوی متقاطع بین هر دو خط روند باشید.

اگر متقاطع پس از یک روند قوی به سمت بالا اتفاق بیفتد ، احتمالاً یک روند جدید نزولی در حال جمع شدن است. در سمت تلنگر ، اگر کراس اوور پس از یک روند به سمت پایین مشخص شود ، یک روند صعودی احتمالی را در افق نشان می دهد.

شاخص های SMMA 50 روزه و 200 روزه رایج ترین دوره های مورد استفاده در اینجا هستند. این صلیب های طلایی و صلیب های مرگ نیز شناخته می شوند. زمانی که دو خط SMMA یک متقاطع صعودی ایجاد می کنند، یک صلیب طلایی است. و زمانی که خطوط یک متقاطع نزولی را تشکیل می دهند، تلاقی مرگ است.

مفهوم قیمت فعلی

در این رویکرد معاملاتی، شما به قیمت فعلی نگاه می کنید و آن را با خط شاخص SMMA مقایسه می کنید. اگر به تازگی روز معاملاتی خود را شروع کرده اید و به دنبال نقاط ورودی عالی هستید، این استراتژی می تواند به شما کمک کند انتخابی آگاهانه داشته باشید.

اگر روند قیمت فعلی دارایی بالاتر از خط SMMA باشد، سیگنالی برای خرید است. وقتی از خط SMMA پایین می آید، از موقعیت خارج می شوید. برعکس این حالت زمانی است که در موقعیت کوتاه قرار دارید. زمانی که قیمت فعلی به زیر خط SMMA رفت، می فروشید و زمانی که قیمت از آن بالاتر رفت، از موقعیت خارج می شوید.

تنظیم SMMA در نمودار معاملاتی شما

به سادگی اندیکاتور SMMA را در میان لیست شاخص ها و استراتژی های داخلی در پلت فرم معاملاتی خود پیدا کنید. روی آن کلیک کنید و خط میانگین متحرک روی نمودار ظاهر می شود. سپس می توانید پارامترهای آن را بر اساس اولویت های تحلیلی خود ویرایش کنید.

مانند همه انواع میانگین های متحرک، تصمیم گیری در مورد دوره ای که برای آن تحلیل کنید، به عهده شماست. هیچ دوره توصیه شده استانداردی وجود ندارد.

همانطور که گفته شد، اکثر معامله گران کوتاه مدت معمولا میانگین ها را در دوره های 14 و 28 روزه محاسبه می کنند. معامله گران بلندمدت هنگام ترسیم SMMA از دوره های 50، 100 و 200 روزه ترجیح می دهند.

میانگین متحرک صاف در مقابل میانگین متحرک دیگر

همانطور که از میانگین متحرک هموار برای معاملات استفاده می کنید، مهم است که آن را با سایر انواع میانگین متحرک اشتباه نگیرید. اگرچه همه آنها تمایل به پیروی از جهت های روند مشابه دارند، نوع داده هایی که نشان می دهند می تواند بسیار متفاوت از یکدیگر باشد. دلایل اصلی تفاوت بین ضریب وزنی و طول میانگینی است که ما تحلیل می کنیم.

برای درک بهتر این واریانس ها، اجازه دهید SMMA را با SMA و EMA مقایسه کنیم.

SMMA در مقابل میانگین متحرک ساده

مهم ترین تفاوت بین SMMA و SMA در بازه زمانی درگیر در هنگام محاسبه میانگین متحرک است. یک SMA معمولاً هنگام تولید میانگین از دوره کوتاه تری استفاده می کند.

یکی از مهم ترین اشکالات این رویکرد این است که با خط روند کوتاه مدت امکان سیگنال های نادرست وجود دارد. یک خط روند بلندمدت می تواند سیگنال قوی تری ارائه دهد، اما یک تاخیر وجود خواهد داشت.

معامله گران باید منتظر بمانند تا عمل قیمت قبل از انجام حرکت خود در بازار تأیید شود. با این کار ، آنها ممکن است با شروع روند ، برخی از فرصت های تجاری اصلی را از دست ندهند. SMMA با پوشش یک دوره طولانی ، از جلوگیری از این مسئله کمک می کند و بدین ترتیب نوسانات کوتاه مدت را از بین می برد. و از آنجا که صاف شده است ، معامله گران می توانند به راحتی روند را مشاهده کنند.

SMMA در مقابل میانگین متحرک نمایی

EMA یک شکل پیشرفته SMA است و می تواند به معامله گران کمک کند تا روند غالب بازار را بسیار سریعتر تأیید کنند. دلیل اصلی این است که EMA وزن بیشتری را بر روی داده های اخیر قرار می دهد و باعث می شود نسبت به تغییرات در حرکات قیمت حساس تر شود.

با این حال ، این حساسیت به نوسانات اخیر نیز اشکال اصلی آن است. به عنوان مثال ، اگر بازار سنبله ناگهانی را تجربه کند ، خط EMA منعکس کننده این تغییر است. فرض کنید معامله گر برای تأیید روند و قدرت پشت آن از شاخص دیگری استفاده نمی کند. در این حالت ، آنها می توانند بر اساس سیگنال کاذب ایجاد شده توسط نوسانات کوتاه مدت اقدام کنند.

میانگین حرکت صاف به جلوگیری از این امر کمک می کند زیرا داده های گذشته را در تولید میانگین به جای تأکید بیشتر بر روی داده های اخیر در نظر می گیرد. این یک میانگین دقیق تر و مرتبط تر را امکان پذیر می کند که به راحتی با نوسانات کوتاه مدت تغییر نمی یابد.

بنابراین حداقل ، هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت ، از EMA و SMMA استفاده کنید.

افکار نهایی

تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ، شما را ملزم به درک نحوه استفاده از شاخص های فنی می کند. این که آیا شما تازه شروع به کار کرده اید یا مدتی در بازی بوده اید ، میانگین حرکت هموار ابزاری است که باید در آرسنال تجاری شما باشد.

با این حال ، به خاطر تمام مزایای آن ، به خاطر داشته باشید که SMMA فقط در شرایط خاصی در بازار خوب کار می کند. اینها روندهای رو به بالا و رو به پایین هستند. اگر قیمت به صورت جانبی گرایش داشته باشد ، SMMA نمی تواند داده های ارزشمندی زیادی را ارائه دهد. به همین دلیل مهم است که آن را مخلوط کنید و فقط به یک ابزار بچسبید. برخی از شاخص های فنی که به خوبی با SMMA کار می کنند شامل گروههای بولینگر ، کانال های قیمت و نوسان ساز تصادفی است که به چند مورد اشاره می شود.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک حرفه تجاری طراحی شده است. معامله گرانی که ارزیابی را تصویب می کنند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

کیریل نیکولاف در دانشگاه یورک با کسب و کار عمده در امور مالی تحصیل کرد و به عنوان یک تحلیلگر مالی در BMO Nesbitt Bus کار کرد. کیریل بیش از 5 سال است که در حال نوشتن محتوای مالی و سرمایه گذاری است و بسیاری از وب سایت های مالی ارائه شده است. کیریل یک منشور CFA با بیش از 10 سال تجربه سرمایه گذاری است.