Bollinger Bands: یک شاخص محبوب برای تجزیه و تحلیل روند بازار

گروههای بولینگر در اوایل دهه 1980 توسط جان بولینگر ، تحلیلگر و معامله گر فنی اختراع شدند. بولینگر آرزو داشت ابزاری را ایجاد کند که به معامله گران در تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است ، کمک کند.

وی متوجه شد که قیمت دارایی تمایل دارد در یک محدوده باریک باقی بماند ، که می تواند با استفاده از یک میانگین و انحراف استاندارد در حال حرکت باشد. گروههای بولینجر به سرعت در بین معامله گران محبوب شدند و اکنون یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل فنی در بازارهای مالی هستند.

تعریف

گروههای بولینگر یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که از سه خط تشکیل شده است: یک میانگین حرکت ساده (SMA) در وسط ، یک باند فوقانی دو انحراف استاندارد بالاتر از SMA و یک باند پایین دو انحراف استاندارد زیر SMA. بر اساس تاریخچه تجارت دارایی ، گروههای فوقانی و پایین به عنوان تعریف نسبی از قیمت های بالا و پایین عمل می کنند.

هنگامی که قیمت یک دارایی به باند فوقانی نزدیک می شود ، بیش از حد به نظر می رسد. وقتی به باند پایین نزدیک می شود ، آن را به عنوان بیش از حد محسوب می شود.

متداول ترین انواع

فرمول

فرمول گروههای بولینگر به شرح زیر است:

باند فوقانی = SMA + (K * انحراف استاندارد)

باند پایین = SMA - (K * انحراف استاندارد)

جایی که:

SMA = میانگین حرکت ساده

k = تعداد انحرافات استاندارد برای استفاده (به طور معمول 2)

انحراف استاندارد = اندازه گیری نوسانات قیمت دارایی

مثال محاسبه:

فرض کنید ما می خواهیم باندهای بولینگر را برای سهام Luis1k با استفاده از میانگین حرکت ساده 20 دوره (SMA) و دو انحراف استاندارد در بالا و زیر SMA محاسبه کنیم.

ارائه دهنده داده های مالی می تواند اطلاعات زیر را در اختیار ما قرار دهد:

مرحله 1: میانگین حرکت ساده 20 روزه (SMA) را تعیین کنید:

• 20 روزه SMA = (50. 5 + 49. 75 + 48. 25 + 52. 75 + 53 + 51. 5 + 50. 25 + 49. 75 + 51. 25 + 49. 5 + 50 + 52. 25 + 52 + 50. 5 + 48. 25 + 49 + 50. 25 + 51. 5 + 51. 5 + 50. 5 + 50. 75) / 50. 75)

مرحله 2: انحراف استاندارد را محاسبه کنید

• انحراف استاندارد = SQRT [((50. 5 - 50. 75)^2 + (49. 75 - 50. 75)^2 + (48. 25 - 50. 75)^2 + (51 - 50. 75)^2 + (52. 75 - 50. 75)^2 + (53 - 50. 755)^2 + (51. 5 - 50. 75)^2 + (50. 25 - 50. 75)^2 + (49. 75 - 50. 75)^2 + (51. 25 - 50. 75)^2 + (49. 5 - 50. 75)^2 + (50 - 50. 75)^2 + (52. 25 - 50. 75)^2 + (52 - 50. 75)^2 + (50. 5 - 50. 75)^2 + (48. 25 - 50. 75)^2 + (49 - 50. 75)^2 + (50. 25 - 50. 75)^2 +(51. 5 - 50. 75)^2 + (50. 75 - 50. 75)^2] / 19) = 1. 66

مرحله 3: محاسبه باند بالا و پایین:

• باند فوقانی = 50. 75 + (2 * 1. 66) = 54. 08
• باند پایین = 50. 75 - (2 * 1. 66) = 47. 42

مرحله 4: مقادیر نهایی برای روز 20 عبارتند از:

• SMA 20 روزه = 50. 75
• انحراف استاندارد = 1. 66
• باند فوقانی = 54. 08

مرحله 5: همین کار را برای روزهای 21-25 انجام دهید

مرحله 6: نتایج نهایی برای روزهای 20-25

مرحله 7: نمودار را بکشید و تفسیر کنید:

براساس اطلاعات ارائه شده ، به نظر می رسد که سهام Luis1k در حال حاضر بیش از حد نیست. قیمت پایانی روز 25 از SMA 20 روزه بالاتر است ، که نشان می دهد قیمت سهام به سمت بالا است.

دستورالعمل های تفسیر

• Oversold: اگر در زیر باند پایین بولینگر قرار بگیرد ، سهام در نظر گرفته می شود.

• کم ارزش: اگر قیمت سهام برای مدت طولانی زیر باند پایین بولینگر باقی بماند ، ممکن است نشان دهد که سهام کم ارزش است و یک فرصت خرید عالی را نشان می دهد.

usecases

1. شناسایی شرایط فروش: با استفاده از باند بولینگر ، شرایط بیش از حد و بیش از حد قابل شناسایی است. هنگامی که قیمت یک امنیت به سمت باند فوقانی حرکت می کند ، ممکن است نشان دهد که امنیت بیش از حد به وجود آمده است و به دلیل عقب نشینی است.

هنگامی که قیمت به سمت باند پایین حرکت می کند ، ممکن است نشان دهد که امنیت بیش از حد بوده و به دلیل بازگشت مجدد است.

2. اندازه گیری نوسان: باندهای بولینگر را می توان برای محاسبه نوسانات اوراق بهادار استفاده کرد. هنگامی که باندها باریک هستند، امنیت ممکن است نوسانات پایینی داشته باشد، در حالی که وقتی باندها گسترده هستند، امنیت ممکن است نوسانات بالایی را تجربه کند.

3. شکست های معاملاتی: معامله گران می توانند از باندهای بولینگر برای کمک به شناسایی فرصت های بالقوه شکست استفاده کنند. زمانی که قیمت اوراق بهادار به بالای باند بالایی می شکند، ممکن است نشان دهنده این باشد که اوراق بهادار در حال تجربه شکست صعودی است، در حالی که وقتی قیمت به زیر باند پایین می رسد، ممکن است نشان دهنده شکست نزولی باشد.

مزایا و معایب

طرفداران

• اندازه گیری نوسان: باندهای بولینگر ابزار موثری برای تخمین نوسانات بازار هستند. این باندها می توانند به معامله گران کمک کنند تا دوره های نوسانات بالا و پایین را شناسایی کنند، که می تواند به آنها در تصمیم گیری بهتر در معاملات کمک کند.

• تأیید روندها: از باندهای بولینگر نیز می توان برای تأیید روندها استفاده کرد. اگر قیمت به طور مداوم بالای باند میانی معامله می شود و باند بالایی به سمت بالا متمایل می شود، ممکن است امنیت در روند صعودی باشد.

در مقابل، اگر قیمت به طور مداوم در زیر باند میانی معامله شود و باند پایین به سمت پایین متمایل شود، ممکن است امنیت در یک روند نزولی قرار گیرد.

• شرایط خرید و فروش بیش از حد: باندهای بولینگر می توانند به معامله گران کمک کنند تا شرایط بالقوه اشباع خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنند. هنگامی که قیمت اوراق بهادار به سمت باند بالایی حرکت می کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که اوراق بهادار بیش از حد خرید شده است و باید عقب نشینی کند.

هنگامی که قیمت به سمت باند پایین حرکت می کند ، ممکن است نشان دهد که امنیت بیش از حد بوده و به دلیل بازگشت مجدد است.

منفی

• سیگنال های غلط: باندهای بولینگر همیشه دقیق نیستند و می توانند سیگنال های نادرست تولید کنند. به عنوان مثال، قیمت ممکن است باند بالایی یا پایینی را لمس کند، اما اوراق بهادار ممکن است در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد و به طور بالقوه منجر به ضرر شود.

باندهای بولینگر ممکن است برای همه اوراق بهادار مناسب نباشند: باندهای بولینگر ممکن است برای همه اوراق بهادار مناسب نباشند. به عنوان مثال، اوراق بهادار با نقدینگی کم یا نوسانات بالا ممکن است برای باندهای بولینگر مناسب نباشند.

• شاخص عقب ماندگی: باندهای بولینگر یک اندیکاتور عقب مانده هستند، به این معنی که بر اساس داده های تاریخی هستند و ممکن است به طور دقیق شرایط فعلی بازار را منعکس نکنند.

برای بدست آوردن تصویر دقیق تری از بازار، معامله گران ممکن است نیاز به استفاده از اندیکاتورهای دیگری علاوه بر باندهای بولینگر داشته باشند.

آیا اندازه گیری ضروری است؟

از معیارهای ساده تر می توان برای ارزیابی شرایط بازار و شناسایی فرصت های بالقوه خرید یا فروش استفاده کرد. به عنوان مثال ، میانگین حرکت (MA) یک شاخص فنی محبوب است که می تواند به شناسایی روند حرکات قیمت کمک کند.

SMA با در نظر گرفتن میانگین قیمت بسته شدن سهام در یک دوره زمانی مشخص مانند 50 یا 200 روز محاسبه می شود.

شاخص نسبی قدرت (RSI) یکی دیگر از معیارهای ساده برای تعیین قدرت عملکرد قیمت سهام است. RSI میزان تغییرات قیمت اخیر را برای تعیین اینکه آیا یک سهام بیش از حد است یا بیش از حد ، اندازه گیری می کند ، اندازه گیری می کند.

در حالی که گروههای بولینگر می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد نوسانات بازار و فرصت های بالقوه تجارت ارائه دهند ، همیشه برای تجارت سودآور لازم نیست. شاخص های ساده تر ، مانند میانگین حرکت و RSI ، می توانند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کنند تا شرایط بازار را تجزیه و تحلیل کرده و تصمیمات آگاهانه بگیرند.

گروه بولینگر در آینده

در دسترس بودن و تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده ها منطقه ای است که ممکن است فناوری تأثیر بگذارد. هرچه داده های بازار فراوان تر می شود ، ممکن است الگوریتم های پیچیده تر و پیشرفته تر در محاسبات باند بولینگر ترکیب شود.

به عنوان مثال ، الگوریتم های یادگیری ماشین می توانند برای شناسایی الگوهای و روند داده های بازار استفاده شوند و بر اساس این بینش ها ، پارامترهای باند بولینگر را در زمان واقعی تنظیم کنند.

ادغام باندهای بولینگر با سایر ابزارهای تحلیلی پیشرفته ، مانند هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده ، یکی دیگر از مناطق بالقوه توسعه است.

معامله گران و سرمایه گذاران ممکن است بتوانند با ترکیب چندین تکنیک و رویکردها ، درک جامع تری از شرایط بازار کسب کنند و پیش بینی های دقیق تری در مورد حرکات قیمت آینده انجام دهند.