تنظیمات و استراتژی های شاخص SAR پارابولیک

شاخص SAR Parabolic از محبوب ترین ابزارهای تجارت فنی است. این به معامله گران با برجسته کردن جهت حرکت یک دارایی کمک می کند و نقاط ورودی و خروج کامل را مشخص می کند. در این مقاله ، ما همه چیز را در مورد شاخص ، از جمله نحوه محاسبه آن ، بهترین تنظیمات ، محبوب ترین استراتژی های معاملاتی ، چگونگی ترکیب آن در برنامه معاملاتی خود ، اشکالات آن و از همه مهمتر - چگونگی معامله گران می توانیم از آن استفاده کنیم. سیگنال های خرید و فروش را شناسایی کنید.

فهرست مطالب پنهان

شاخص SAR پارابولیک چیست؟

SAR Parabolic یک نشانگر زمان و قیمت در تجارت فنی است. برای شناسایی جهت قیمت دارایی و بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می شود. همچنین از آن برای برجسته کردن توقف ها و معکوس ها استفاده می شود (یعنی وقتی احتمالاً جهت قیمت دارایی تغییر می کند). SAR برای "سیستم توقف و معکوس" کوتاه است. این توسط J. Welles Wilder جونیور ساخته شده است ، که ممکن است شما از مقاله ما در مورد شاخص قدرت نسبی (RSI) با آنها آشنا باشید.

در یک نمودار ، SAR Parabolic به عنوان دنباله ای از نقاط در کنار میله های قیمت تجسم می شود. دلیل آن "پارابولیک" نامیده می شود زیرا نقاط حاصل تمایل دارند شکل یک پارابولا را تشکیل دهند. نوع روند ، محل پارابولا را تعیین می کند. در طی روندهای صعودی در زیر قیمت قرار دارد ، در حالی که در طی روندهای نزولی ، بالای آن ایستاده است.

مانند هر شاخص فنی دیگر ، باید علاوه بر سایرین ، از توقف پارابولیک و معکوس نیز استفاده شود. غالباً ، سیگنال های تجاری که تولید می کند برای تأیید پتانسیل حرکت خاص کافی نیست ، به همین دلیل با میانگین حرکت ، تصادفی ، ADX یا سایر شاخص ها تکمیل می شود.

قبل از اینکه عمیق تر به اکتشافات خرید و فروش سیگنال های تولید شده توسط این شاخص بپردازیم ، لازم به ذکر است که SAR پارابولیک عمدتاً در بازارهای گرایش کار می کند. به گفته پدرش ، جی. ولز وایلدر جونیور ، معامله گران باید از این شاخص برای شناسایی جهت روند استفاده کنند و سپس به گزینه های دیگر تغییر دهند تا به آنها در اندازه گیری قدرت آن کمک کند.

سیگنال بخرید

سیگنال های خرید Parabolic SAR هنگامی تولید می شوند که نقاط در زیر میله های قیمت قرار دارند. با این حال ، شاخص فقط سیگنال هایی را در هنگام استاتیک ایجاد نمی کند (به طور مداوم زیر قیمت حرکت می کند) ، بلکه وقتی موقعیت را تغییر می دهد. به عنوان مثال ، اگر نقاط بالاتر از قیمت (روند نزولی) و زیر آن تلنگر هستند ، به این معنی است که می توانید انتظار تغییر بالقوه در جهت قیمت را داشته باشید.

در مثال زیر می توانید منطقه ای را مشاهده کنید که یک کراس اوور در آن صورت می گیرد. SAR SAR مکان خود را تغییر می دهد و نقاط به زیر میله های قیمت می چرخند. این بدان معنی است که یک وارونگی قیمت قریب الوقوع است و می توانید آن را سیگنال خرید در نظر بگیرید.

همچنین در نظر داشته باشید که حرکت نقاط نیز به قیمت آن مرتبط است. اگر بالا برود ، نقاط دنبال می شوند. نکته جالب اینجاست که حرکت نقاط در ابتدا کند است ، اما با پیشرفت روند ، سرعت می یابد و به زودی با قیمت روبرو می شود.

با این حال ، علاوه بر سایر شاخص ها ، حتما از SAR پارابولیک استفاده کنید. در نمودار زیر ، ترکیبی از توقف پارابولیک و معکوس و میانگین حرکت 200 روزه را پیدا خواهید کرد. هنگامی که قیمت ابزار بالاتر از 200 روز در حال حرکت است ، سیگنال های خرید تولید شده توسط SAR قابل اعتماد در نظر گرفته می شوند.

می توانید از این نشانگر به عنوان نشانه ای از محل کار خود استفاده کنید. بهترین کاری که باید انجام شود وقتی روند صعودی است ، مطابقت با از دست دادن شما با موقعیت SAR Parabolic است.

فروش سیگنال ها

سیگنال های فروش هنگامی تولید می شوند که نقاط بالاتر از میله های قیمت قرار دارند. هرچه زودتر حرکت کند ، قیمت بهتری می توانید در آن بفروشید. برای گرفتن حرکت و به حداکثر رساندن بازده خود ، حتماً لحظه ای که نقاط را می چرخانید ، توجه کنید. به محض تغییر شاخص به موقعیتی بالاتر از قیمت ، آن را نشانه تغییر روند در نظر بگیرید. این به طور کلی بهترین لحظه برای فروش دارایی های شما است.

در مثال زیر ، شرایط دقیقی را مشاهده خواهید کرد که چنین سوئیچ در موقعیت نشانگر رخ می دهد. کراس اوور به رنگ سبز لحظاتی را تجسم می کند که روند صعودی به یک نزولی تبدیل می شود. بهترین مکان برای فروش دارایی های شما معمولاً در ابتدای سوئیچ است. پس از آن ، حرکت صعودی تسریع می شود و سود شروع به کوچک شدن می کند.

سیگنال های فروش تولید شده توسط SAR پارابولیک وقتی قیمت زیر یک میانگین متحرک بلند مدت باشد ، قانع کننده تر هستند. این بدان معنی است که خرس ها بازار را کنترل می کنند و جهت پیش بینی شده بازار کوتاه مدت برای فروش دارایی های شما مناسب است.

هنگامی که نوبت به موقعیت خود را از بین می برد ، به خاطر داشته باشید که هرچه قیمت پایین می آید ، به زودی با نشانگر نیز اتفاق می افتد. به همین دلیل است که باید حتماً از بین رفتن خود را حرکت دهید تا با سطح SAR Parabolic پس از هر نوار قیمت مطابقت داشته باشید.

در زیر نمونه ای از نحوه SAR Parabolic با تنظیمات استاندارد در نمودار 15 دقیقه ای از E-Mini S& P 500 به نظر می رسد.

این تنظیمات برای همه کسانی که به تازگی شروع به کار کرده اند یا استراتژی معاملاتی مشخص و آزمایش شده ای ندارند توصیه می شود.

با این حال، بسته به سبک، فاصله معاملاتی یا ابزار، برخی از معامله گران از تنظیمات سفارشی استفاده می کنند. هدف تنظیم حساسیت اندیکاتور و نزدیک تر کردن آن به دارایی هایی است که در حال معامله هستند.

به عنوان مثال، زمانی که دارایی نوسانات بیشتری دارد، حساسیت SAR را می توان با افزایش مقدار Step افزایش داد. این نشانگر را به عملکرد قیمت نزدیک تر می کند و به آن اجازه می دهد تا معکوس های بیشتری را ثبت کند. با این حال، اگر مقدار Step خیلی زیاد باشد، نشانگر اغلب معکوس می شود، که باعث ایجاد اره مویی و سیگنال های نادرست می شود.

از طرف دیگر، برای کاهش حساسیت، معامله گر باید مقدار Step را کاهش دهد.

در زیر نمونه ای از اندیکاتور با مقدار Step 0. 08 و مقدار استاندارد Max آورده شده است. به خاطر داشته باشید که این یک افزایش عظیم است و فقط برای تجسم بهتر نقاط و نحوه نزدیکتر شدن موقعیت آنها به میله های قیمت انجام می شود.

حساسیت نشانگر را می توان از طریق مقدار Maximum نیز سفارشی کرد. اگر پایین بیاید، نشانگر معکوس های کمتری خواهد گرفت.

مزایا و معایب SAR سهمی

مانند هر شاخص معاملاتی دیگر، SAR سهموی کامل نیست. معایب خود را دارد و همچنین مزایایی دارد. در اینجا لیستی از مزایا و معایب اصلی آورده شده است:

طرفداران

• یک راه حل عالی برای روندهای ثابت - این اندیکاتور می تواند کمک بزرگی در بازارهای باثبات باشد، زیرا سیگنال هایی که تولید می کند می توانند در نقطه ای باشند، به خصوص زمانی که با اندیکاتور حرکت ADX ترکیب شوند.
• تجسم عالی برای قدرت روند - از طریق فاصله بین نقاط آن، این اندیکاتور کار بسیار خوبی را انجام می دهد و به معامله گران کمک می کند تا میزان قوی بودن روند را اندازه گیری کنند. وقتی شکاف بیشتر می شود، روند قوی تر می شود. وقتی باریک می شود، روند ضعیف تر می شود.
• یک انتخاب عالی برای معامله گران فعال - SAR سهموی بسیار حساس است، به این معنی که می تواند فرصت های معاملاتی زیادی را شناسایی کند. این امر آن را برای معامله گران فعال، به ویژه معامله گران روزانه، که بر روی گرفتن حرکات با سرعت بالا تمرکز می کنند و فوراً خروج می کنند تا سودهای ثابتی را کسب کنند، عالی است.

منفی

• نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد - اگرچه این چیز جدیدی برای نشانگرهای فنی نیست، در مورد SAR سهموی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مطمئن شوید که آن را با میانگین متحرک بلند مدت، تصادفی، ADX و غیره ترکیب کنید.
• می تواند سیگنال های کاذب ایجاد کند - به دلیل ماهیت آن ، نشانگر اغلب می تواند سیگنال های زودرس ایجاد کند. قبل از انجام حرکتی ، توصیه می شود معامله گران منتظر تأیید باشند. در غیر این صورت ، آنها با احتمال موفقیت در موقعیت های افتتاحیه خطر دارند.
• در بازارهای جانبی مؤثر نیست - این نشانگر وقتی بازار خرد می شود یا به پهلو حرکت می کند ، کمکی نمی کند. این می تواند منجر به گمراه کننده سیگنال های خرید/فروش و نگه داشتن معامله گر در تجارت شود که او باید آن را بسته یا برعکس.

F. A. Q

چگونه می توان از SAR پارابولیک به طور مؤثر استفاده کرد؟

برای استفاده از SAR پارابولیک به طور مؤثر ، قبل از هر چیز باید بدانید که بهترین تنظیمات کدام یک هستند. برای معامله گران مبتدی توصیه می شود که از مقادیر پیش فرض برای ضریب شتاب استفاده کنند (مقدار شروع 0. 02 ؛ حداکثر مقدار 0. 2). معامله گران باتجربه می توانند این تنظیمات را با توجه به سبک معاملاتی خود یا مشخصات دارایی معامله شده اصلاح کنند. مرحله بعدی این است که از نزدیک به خرید و فروش سیگنال توجه کنید. اطمینان حاصل کنید که فقط در صورت وجود یک روند واضح و پایدار (و هیچ بازار جانبی حرکت نمی کند) یا هنگامی که SAR پارابولیک را با سایر شاخص ها ترکیب می کنید تا دقت سیگنال های تولید شده را تقویت کنید.

داده های SAR Parabolic را از کجا تهیه کنید؟

هیچ دستورالعمل خاصی در مورد دریافت داده ها برای شاخص نوار قیمت اول ، حتی در کتاب "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" وایلدر ، جایی که در سال 1978 معرفی شد ، وجود ندارد. بنابراین ، پزشکان تصمیم گرفتند فرض کنند که نوار اولداده ها را نمی توان محاسبه کرد زیرا هیچ اطلاعات قبلی وجود ندارد. شاخص قبل از یک دوره محاسبه می شود. این بدان معناست که برای هر نوار بعدی ، این روند با مقایسه با مقادیر قبلی به عنوان صعودی یا نزولی تعریف می شود. سپس ، تخمین برای SAR پارابولیک بر اساس فرمول توضیح داده شده در بالا انجام می شود. به طور خلاصه ، SAR فردا براساس داده های امروز است.

چه زمانی روند در SAR پارابولیک تغییر می کند؟

این روند زمانی تغییر می کند که نقاط موقعیت سوئیچ Parabolic SAR را تغییر دهند. به عنوان مثال ، اگر شاخص زیر میله های قیمت باشد و از بالای آن حرکت کند ، این نشانگر روند نزولی است. در مقابل ، اگر نشانگر بالاتر از میله های قیمت باشد و زیر آن تلنگر می زند ، روند مورد انتظار صعودی است.

نتیجه

به طور خلاصه ، SAR Parabolic یک شاخص عالی است که به معامله گران کمک می کند تا قیمت یک ساز خاص را ارزیابی کنند و بهترین مکان را برای تعیین سفارشات متوقف خود پیدا کنند. این کمک در بازارهای قوی بسیار کمک می کند و می تواند به طور قابل توجهی از معامله گران فعال که به دنبال یک شاخص با حساسیت بالا هستند که می تواند در هر جلسه معاملاتی چندین سیگنال خرید و فروش ایجاد کند ، بهره مند شود.

حال ، بعد از اینکه می دانید شاخص چیست ، چگونه آن را محاسبه کنید ، بهترین تنظیمات آن چیست و چه اشکالاتی و مزایایی دارد ، می توانید آن را به بخشی از زرادخانه ابزارهای تجاری خود تبدیل کنید. از همه مهمتر ، برای ترکیب SAR پارابولیک با سایر شاخص های MA ، تصادفی یا میانگین شاخص جهت (ADX) دریغ نکنید تا به حداکثر رساندن کارآیی استراتژی تجارت خود باشید.

ویکتور دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازارهای مالی و سالها تجربه سرمایه گذاری است. ابزارهای مورد نظر وی ETF هستند ، اما همچنین نمونه کارها از ارزهای رمزپایه را حفظ می کنند. ویکتور دوست دارد با تجزیه و تحلیل داده ها و مدل های پشتی در R. آزمایش کند.